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《股指期货期现套利解决方案》.pdf
股指期货期现套利解决方案 _________________________________________________________ 金融工程 2010.03.0 ８ 主要结论： 湘财证券研究所 股指期货的推出为期现套利或套保提供了有效的对冲工具，股指期 金融工程部 货期现套利能够给风险厌恶型投资者带来低风险收益，同时也为以期达 到现货保值的避险资金投资带来方便。本文旨在为投资者提供有效的期 张银旗 分析师 现套利解决方案，实现股指期货期现套利的低风险套利。通过实证分析 执业编号：S0500208060130 结果，针对不同的套利方法我们给出两种套利策略，总结如下表1。 联系人： 表1 股指期货期现套利策略总结 张林林 Tel: 0218562 名称 收益差套利 基差套利 E-Mail: zll3198@ 华夏上证 50ETF、华 华夏上证 50ETF、华安上 套利现货组合 安上证180ETF、易方 证 180ETF、易方达深证 达深证100ETF 100ETF 套利期货合约 近月合约 近月合约 年化收益率 7.65% 18.49% 套利次数 （实证） 4 次 14 次 资金需求 110 万 110 万 投资操作期 半年以上 半年以上 风险评级 极低风险 极低风险 有投资经验及无投资 有投资经验及无投资经 适合客户类别 经验的保守型、稳健 验的保守型、稳健性、成 性、成长型。 长型。 数据来源：湘财证券研究所 重要声明 ：本公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源、准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征 价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这 些公司提供或争取提供投资银行业务等服务。本报告版权归湘财证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用等。 光光伏行业：震荡中孕育新的机遇 目录 一、股指期货期现套利原理3 二、股指期货套利空间的确定 6 三、ETF 的基本特征6 四、股指期货期现套利策略一：期现收益差套利策略 8 1、估算组合套利成本 9
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