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目录 摘要…………………………………………………………………………………………………………一I Abstract…………………………………………………………………………………………………………．．II 目勇匙………………………………………………………………………………………………………………．¨l 第一章绪论……………………………………………………………………………1 1．1研究背景……………………………………………………………………一1 1．2文献综述……………………………………………………………………一2 1．2．1期权定价的研究历史及现状…………………………………………2 1．2-2蒙特卡罗期权定价的研究历史和现状………………………………4 1．3本文研究框架………………………………………………………………一6 第二章期权定价及随机过程理论框架………………………………………………7 2．1期权定价的理论框架………………………………………………………一7 2．1．1衍生品及期权基本概念………………………………………………7 2．1．2影响期权定价的因素…………………………………………………8 2．1．3特种期权介绍…………………………………………………………10 2．2期权定价的基本原理………………………………………………………12 2-2-1伊藤引理………………………………………………………………13 2．2．2几何布朗运动………………………………………………………一13 2．2．3 Black-Scholes方程……………………………………………………………………。15 2．2．4波动率微笑曲线……………………………………………………～16 2．2小结…………………………………………………………………………………………………．17 第三章蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法………………………………………………。19 3．1蒙特卡罗原理………………………………………………………………19 3．2伪蒙特卡罗随机数…………………………………………………………20 3．3Halton序列…………………………………………………………………。21 3．4小结…………………………………………………………………………………………………．25 第四章数值分析及模拟实验………………………………………………………．．27 4．1伪蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法………………………………………27 4．1．1伪随机数与低差异数序列对比……………………………………一27 4．1．2正态分布随机数对比………………………………………………。27 4．2蒙特卡罗方法期权定价仿真模拟…………………………………………29 4．2．1静态对比……………………………………………………………一30 4．2．1动态对比……………………………………………………………．-31 4．3特种期权的蒙特卡罗模拟…………………………………………………35 4．3．3亚式期权定价模拟…………………………………………………。35 4．3．4回望式期权定价模拟………………………………………………一36 4．4小结…………………………………………………………………………………………………．36 第五章结论与展望…………………………………………………………………～38 参考文献……………………………………………………………………………。39 致谢………………………………………………………………………………………………………………42 川 万方数据 摘要 期权以及其他金融衍生产品在金融市场中变得越来越重要。随着我国金融市 场创新力度的加大，在商品期货、股指期货之后，期权也将要推出交易。期权定 价问题就显得尤为重要，期权的合理定价不
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