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第四批 第三批 第二批 第一批 题型 问题 正确答案 分值 选项A 选项B 选项C 选项D 选项E 选项F 选项G 选项H 选项I 选项J 选项K 选项L 选项M 选项N 选项O 单选题 1. 以下说法中正确的是 （）Ⅰ. 期权合约的买方损失有限Ⅱ. 期权合约卖方有义务买入或卖出正股 Ⅲ. 期权合约的持有者所面对的风险是有限的 Ⅳ. 期权合约卖方的潜在收益是无限的 A Ⅰ和Ⅱ Ⅱ和Ⅲ Ⅰ和 Ⅱ Ⅲ和Ⅳ 下列关于期权买卖双方的权利与义务，说法正确的是（） 期权买方只有权利，没有义务；期权卖方只有义务，没有权利 期权卖方只有权利，没有义务；期权买方只有义务，没有权利 期权买卖双方均有权利与义务 期权买方到期时必须行权。 卖出认购期权的风险和收益关系是 D 损失有限，收益无限 损失有限，收益有限 损失无限，收益无限 损失无限，收益有限 对期权权利金的表述错误的有( ) B 是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用) 是行权价格一个固定的比率 是期权的价格 是买方必须负担的费用 期权的行权价格是指( ) 期权成交时标的资产的市场价格 买方行权时标的资产的市场价格 期权合约的价格 买方行权时买入或卖出股票的价格 期权价格是指 C 期权成交时标的资产的市场价格 买方行权时标的资产的市场价格 买进期权合约时所支付的权利金 期权成交时约定的标的资产的价格 认购期权的多头（） 拥有买权，支付权利金 履行义务，获得权利金 拥有卖权，支付权利金 履行义务，获得权利金 按照期权买方的权利划分，期权可分为（） 认购期权和认沽期权 看涨期权和看跌期权 备兑期权和保护性期权 美式期权和欧式期权 期权的价值为（） 时间价值+内在价值 时间价值-内在价值 内在价值-时间价值 内在价值与时间价值中最大者 期权的（）由期权合约的行权价格与期权标的证券市场价格的关系决定，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。 内在价值 时间价值 假设中国平安市价是50元，该股票次月到期、行权价格为48元的认购期权目前的权利金价格为3元。请问该认购期权的内在价值是（）？ 0元 2元 3元 无法计算 假设中国平安市价是50元，该股票次月到期、行权价格为52元的认购期权目前的权利金价格为3元。请问该认购期权的时间价值是（）？ 假设中国平安市价是50元，该股票次月到期、行权价格为48元的认沽期权目前的权利金价格为2元。请问该认购期权的内在价值是（）？ 假设中国平安市价是50元，该股票次月到期、行权价格为51元的认沽期权目前的权利金价格为2元。请问该认购期权的时间价值是（）？ 1元 假设其他因素不变，正股价格下跌时，认沽期权的价格（ ），认购期权的价格 （） 下跌、上涨 下跌、下跌 上涨、下跌 上涨、上涨 假设其他因素不变，行权价格越高，认沽期权的价格（ ），认购期权的价格 （） 越高，越低 越低，越高 越高，越高 越低，越低 假设其他因素不变，标的股票的波动率越大，认沽期权的价格（ ），认购期权的价格 （） 假设其他因素不变，期权合约剩余时间越长，认沽期权的价格（ ），认购期权的价格 （） 关于期权的时间溢价，下列说法错误的是 其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大 随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0 认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性 期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念 以下为虚值期权的是 行权价格为30，市场价格为30的认沽期权 行权价格为25，市场价格为30的认购期权 行权价格为25，市场价格为30的认沽期权 行权价格为30，市场价格为35的认购期权 以下为实值期权的是 行权价格为30，市场价格为33的认沽期权 行权价格为25，市场价格为22的认购期权 行权价格为25，市场价格为25的认沽期权 行权价格为20，市场价格为26的认购期权 下列说法错误的有 认购期权是指期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在约定时间按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的证券，但不负有必须买入的义务 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前行使权利 认沽期权的卖方理论上来讲其收益是无限大的 认沽期权是指期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在约定时间按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的证券，但不负有必须卖出的义务 认沽期权的买方有权利在规定期限向卖方以协议价格（）指定数量的证券，而认购期权卖方在被行权时，有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。 买入、卖出 买入、买入 卖出、买入 卖出、卖出 （）指单张期权合约对应的标的证券（股票或ETF）的数量。 合约单位 合约数量 股票数量 合约价值 下列哪项