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最大熵分布在投资组合中的应用研究
沈阳农业大学学报, , : 2007-1238(6)881-884 , , : JournalofShenyangAgriculturalUniversity2007-1238(6)881-884 · · 881 最大熵分布在投资组合中的应用研究 , , 12 12 张 阚 ,丰 雪 沈阳农业大学 理学院,沈阳 ; 大连理工大学 应用数学系,辽宁 大连 (1. 110161 2. 116024) 摘要:在不完全市场对收益率分布的确定存在很大的主观性,使得投资组合理论并未建立在合理的基础上,在一定程度上影响了 实际投资效果。建立了组合收益率的最大熵分布,旨在为更好的投资提供新思路。对 支股票构成的投资组合系统,在已获取信息 n 条件下,最大化熵函数,得到最大熵分布,并给出了该优化模型的解。结果表明:最大熵分布是根据部分信息进行推理时比较客观 的分布,同时用熵解决了度量该投资组合系统的不确定性问题,从而为投资组合系统风险的度量提供有效参考。 关键词:投资组合;最大熵分布;不确定性;信息;风险 中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( ) O224 A 1000-1700200706-0881-04 AStudyonMaximum EntropyDistributioninPortfolio 1,2 1,2 ZHANGKan,FENGXue (1.CollegeofSciences,ShenyangAgriculturalUniversity,Shenyang110161,China; 2.DepartmentofApplicationMathematics,DalianUniversityofTechnology,DalianLiaoning116024,China) Abstract:Thesubjectivity,confirmingtheportfolioreturndistribution,makestheportfoliotheorybasedonirrationalityandinflu- encesthepracticalinvestinanincompletemarket.Thispaperbuildsthemaximumentropydistributionoftheportfolioreturnto giveanewideainportfolio.Aportfoliosystemconsistedofstockswasresearchedandamaximumentropydistributionwasbuilt undertheallinformation.Thesolutionoftheoptimizationmodelwasalsoobtained.Itindicatedthatthemaximumentropydistri- butionwasmoreobjectiveandentropymeasurestheuncertaintyofaportfoliosystemrationally.Thiscouldg
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