实验三 SPSS 多元时间序列分析方法.docVIP

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2015-09-24 发布于重庆
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实验三 SPSS 多元时间序列分析方法.doc

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实验三 SPSS 多元时间序列分析方法

实验三多元时间序列分析方法实验目的了解协整理论及协整检验方法；掌握协整的两种检验方法：E-G两步法与Johansen方法；熟悉向量自回归模型VAR的应用；掌握误差修正模型ECM的含义及检验方法；掌握Granger因果关系检验方法。实验仪器装有EViews7.0软件的微机一台。实验内容【例6-2】时间与M2之间的关系首先用单位根检验是否为平稳序列。原假设为H0：非平稳序列 H1：平稳序列。用Eviews软件解决该问题，得到如下结果： Null Hypothesis: M2 has a unit root Exogenous: None Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=13) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic ?5.681169 ?1.0000 Test critical values: 1% level -2.579052 5% level -1.942768 10% level -1.615423 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(M2) Method: Least Squares Date: 04/16/13 Time: 10:36 Sample (adjusted): 1991M05 2005M01 Included observations: 165 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? M2(-1) 0.013514 0.002379 5.681169 0.0000 D(M2(-1)) -0.490280 0.074458 -6.584611 0.0000 D(M2(-2)) 0.070618 0.083790 0.842797 0.4006 D(M2(-3)) 0.387086 0.073788 5.245935 0.0000 R-squared 0.480147 ????Mean dependent var 1440.037 Adjusted R-squared 0.470461 ????S.D. dependent var 1509.489 S.E. of regression 1098.447 ????Akaike info criterion 16.86513 Sum squared resid 1.94E+08 ????Schwarz criterion 16.94042 Log likelihood -1387.373 ????Hannan-Quinn criter. 16.89569 Durbin-Watson stat 1.965242 从上图我们可以看出t-statistic的值是5.681169，大于临界值，pa，故不能拒绝被检验的指数序列是非平稳的原假设。因此一阶差分序列进行ADF检验，结果如下图显示。 Null Hypothesis: D(M2) has a unit root Exogenous: None Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=13) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic ?0.988183 ?0.9143 Test critical values: 1% level -2.579587 5% level -1.942843 10% level -1.615376 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(M2,2) Method: Least Squares Date: 04/16/13 Time: