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时间序列模型在我国财政收入分析中的应用.pdf
27 2 ( ) Vol. 27, No . 2
2010 6 Journal of Fuyang T eachers College ( Natural Science) Jun. 2010
谷 雪, 孙德山
( , 116029)
: 利用全国1978 年至2005 年间的28 个财政收入数据, 选择四个时间序列模型和一 个 合指数函数— 模型
AR
进行拟合。依据AIC 准则、BIC 准则和MAPE 准则分别对模型预测精度进行评价, 选择恰当模型。以2006、2007 和2008 年
的数据作为检验数据验证模型的预测效果, 进一步证实ARM A 模型预测效果较好。
: ARMA 模型; 合指数函数-AR 模型; 财政收入; 预测
: TP391: A : 1004-1069( 2010) 02-0010-04
Application of time series model in financial revenue analysis
GU Xue, SU N De-shan
(S chool of M athemat ics ,L iaoning N or mal Univ er sity ,D alian L iaoning 116029 , China)
Abstract: Use of the 28 Nat ional financial income datas from 1978 to 2005, this paper selects four tim e series models
and hybrid exponential- AR model to fitt ing .The appropriate model is select ad based on the criteria AIC, BIC and MAPE
to evaluate the model predictions accuracy . Taking the 2006, 2007 and 2008s data as test data to verify the model
, .
predictions it show s that ARM A m odel provides good forecast
Key words : ARMA; hybrid exponential-AR model; revenue;forecast
,
Yt = c + U1Yt - 1 + U2Yt - 2 + + Up Yt - p + Et +
H1Et - 1 + H2 Et- 2 + + HqEt - q ( , )
ARMA p q
2 2
, t t t s
, E ( E) = 0 , E( E ) = R , E ( E õE) = 0 ,
, t s
, :
, ( 1 - U1L - U2L 2 - - Up L p ) õYt =
,
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