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ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用_陈健.pdf
10 22 3 2003 5 : 1002 ) 1566( 2003) 03 ) 0010) 04 XXX ARCH A 陈 健 ( , 201418) : 本文主要介绍ARCH( Autoregressive Conditional Heteroskedasticit ) 模型GARCH 模型和E- GARCH 模型, 分析这些模型的特点和适用范围, 并在模型中引入t 分布取代正 分布假设, 最后 利用这些模型对上证指数进行了实证分析 : ARCH 类模型; 异方差性; t 分布 : O2 11; F810 : A Research on ARCH-type models and application to shanghai stock exchange i ndex GHEN Jian ( Management college, Shanghai Normal Universit Shanghai Cit 20 14 18, China) Abstract: In this paper, several ARCH-t pe models are introduced in detail. In models, student t-distributions are used to take place of normal distributions. Finall , GARCH model and EGARCH model are applied to Shanghai Stock Ex change index return data to describe ARCH effects. Key words:ARCH-t pe models; Heteroskedasticit ; student t-distribution , , , , , , 1982 , Engle ARCH , ,ARCH , GARCH , EGARCH , ARCH , Engle ARCH , ARCH( q) : 2 Et | 7 t - 1~ N ( 0, Rt ) ( 1) Et = z tRt , z t i. i. d. , E ( z t ) = 0, Var ( z t ) = 1 ( 2) q 2 2 R = A + E AE ( 3) t 0 i t- i i= 1 X : 200 1- 10- 25 XX : ( 98BJY064) ARCH A 11 2 , E , 7 t- 1 , R E, A 0, A E 0( i = 1, t t - 1 t t 0 i 2, ,, q)
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