黄圣平——综合风险评价及风险管理综述.docVIP

学号：12104020398 姓名：黄圣平 专业：水利工程 水利工程综合风险评价方法及风险管理综述 本文总结了风险分析在水利工程中应用的各种综合评价方法及风险出现后的应对管理措施。一方面，本文分析了水利工程的随机不确定性，指出综合风险能够考虑水利工程的随机、模糊和灰色不确定性，但同时也存在着相关性、一致性、行为因素影响分析等技术难点。另一方面，风险管理分析了承包商和项目法人所承担的风险，并提出水利工程风险管理的一般方法及常见工程风险的防范措施。 一 综合评价的特点 从系统工程角度看，水利工程除本身所具有的水文、水力等随机不确定性外，因其牵涉到工程技术、经济、社会、环境等各个方面，还具有模糊不确定性、灰色不确定性等，需要通过综合的风险评价方法来对众多竞争和矛盾的定性定量风险因素进行优先排序及总体评价，实现对风险的权衡、优选和决策。[1]综合风险评价的步骤一般包括确定评价对象、选择评价指标并通过极差变换、线性比例变换等方法对指标数据进行量纲一化处理，确定权重系数，利用单一风险分析结果或专家评价结论建立评价模型等，结合权重系数得出各个系统的综合评价值。 二 综合评价法主要类型 (1)AHP评价法 运用灵活、易于理解，又具有一定的精度，是水利工程综合风险分析中最常用的方法。在权重系数确定之后，将在同一层次两两对比得到的各因素评价分数与之相乘，其结果代表上一层的综合，如此逐步综合直至得出系统的综合评价。AHP法综合考虑对系统有影响的因素，量化主观判断；同时处理可定量和不易定量因素，细化工程风险评价指标体系，可对评判结果的逻辑性、合理性进行辨别和筛选。[2]但另一方面，对非定量事件做定量分析，对主观判断做客观分析，风险的衡量和确定主要依靠以往经验，这有失客观性，也使判断矩阵常常不一致，因此多用作风险分析的比较、参考或作为模糊、灰色分析法改进的基础。 (2)模糊综合评价法 除随机不确定性外，水利工程风险还存在大量的模糊因素，许多风险因子难以用确定性的数值进行描述，只能给出发生概率大或小之类的评语。在应用时，若不考虑这种模糊不确定性，风险分析的可行性和可靠性可能会存在问题。模糊综合评价法将风险因子视为模糊变量，应用模糊集理论建立风险因子的隶属函数，将文字性描述转化为数学描述，按照模糊关系运算规则计算系统的不确定性，弥补了上述方法的不足。 与层次分析法相比，模糊综合评价法也能实现定性指标定量化，且考虑了参数等的不确定性，对一些问题不是绝对的肯定或否定，涉及到模糊因素，模糊综合评价法能很好地解决。[3]但它也存在缺陷：首先，隶属度函数不太容易确定。要求风险分析人员具有丰富的工程经验和相关知识，并采取科学的统计分类方法获得。其次，评价过程本身无法解决指标相关造成的评价信息重复问题。在进行评价前，要对指标进行预处理，删去相关程度较大的指标。再次，模糊评价结果是风险大或小之类的语言描述，带有明显的模糊性，存在一定的误差和判断困难， 日后难以结合失事后果进行分析。 (3)灰色综合评价法 水利工程除随机、模糊不确定性外，还常会出现资料信息的不完全和不精确，如资料误差、资料质量和数量的影响等。这种信息部分己知部分未知，就是灰色不确定性。[4]灰色综合评价法着重研究水利工程中随机方法、模糊数学等所不能解决的“小样本、贫信息不确定”问题，提供了贫信息情况下复杂系统的风险分析途径。其特点是“少数据建模”，用数据生成的方法，将杂乱无章的原始数据整理成规律性强的生成数列来寻求现实规律。目前，灰色综合评价法已经有多种分析体系，包括灰色关联评价法、灰色聚类法、灰色随机风险分析等。 灰色综合评价法计算简单，通俗易懂，数据不必进行归一化处理，可用原始数据进行直接计算；也不需要经典的分布规律，只要有代表性的少量样本即可。但目前灰色综合评价法的发展还不是十分完善， 如现在常用的灰色关联度分析法所求出的关联度总为正值，这不能全面反映指标间的关系，使得评价可能出现错误结论且方法不能解决指标相关造成的评价信息重复问题，因而指标的选择对评判结果影响很大。评价值趋于均化、分辨率不高等。 (4)最大熵原理评价法 在水利工程风险分析中，理论研究最为完善成熟的是单一风险分析。许多工程人员希望综合评价时能尽量利用风险变量自身的随机特性，以期评价结果主观成分最少。但水利工程许多风险因子的随机特性都无先验样本，而只获得一些数字特征，而这些数字特征的概率分布有若干个甚至无穷多个，要从中选择一个分布作为真分布以进行风险分析，从数学角度看，其优选标准就是最大熵准则。[5]虽然熵理论与方法尚不够完善，仍处于技术方法阶段，但到目前为止，它对研究水利工程不确定性问题的有效性还是值得推广和肯定的。 三 风险管理的重要性和目的性 （1）重要性 大型水利工程项目由于投资巨