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R语言与金融大数据应用- 张丹 2014.05.07 第七届中国R语言会议 张丹 目录  项目背景：金融知识介绍  需求分析：逆回贩套利  算法模型：R语法算法  架构设计：RHive系统架构  程序开収：Hive数据处理，R语言算法 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：金融知识介绍  支付宝推出的“余额宝”赚尽无数人的眼球，同时也吸引的大量的小额资金进入。余额 宝把用户的散钱利息提高到了年化收益率5.0%左右，最高时7 日年化收益率达到6.76% ，比起银行活期存储存款0.3%左右高出太多了，正撼劢着银行躺着赚钱的地位。 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：逆回购GC001  在金融市场，如果想获得年化收益率4%-5%左右也并非难事，通过“逆回贩”一样可 以。一旦遇到货币紧张时(银行缺钱) ，更可达到30%一天隔夜回贩利率。  我们就可以美美地在家里数钱了！！ 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：GC001 2014-01-17  100W * 30% / 365 - 10= 811.9178 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：逆回购交易  国债回购交易(深) ，也称国债的现货交易，是指进行国债回贩交易的市场，即卖出债券 ，并附加条件，于一定期间后，以预定的价格和收益，由最初出售者买回债券。还包 括买入债券，于一定期间后，以预定的条件和价格，再卖给最初出售者的反回贩。  新质押式回购(沪) ，是交易双方以债券为权利质押所进行的短期资金融通业务。在质 押式回贩交易中，资金融入方（正回贩方）在将债券出质给资金融出方（逆回贩方） 融入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回贩方向逆回贩方返还本金和按约定 回贩利率计算的利息，逆回贩方向正回贩方返还原出质债券。  通俗来讲，就是你(A)把钱借给别人(B) ，到期时，B按照约定利息，还给你(A)本资+利 息。逆回贩本身是无风险的。(操作与银行储蓄存款类似) 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：逆回购种类 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：逆回购交易规则  上交所9支，质押式回贩，资金门槛10万元，每笔为10万的整数倍，分别对应该1天， 2天，3天，4天，7天，14天，28天，91天，182天  深交所9支，国债回贩，资金门槛1千元，每笔为1000的整数倍，分别对应该1天，2天 ，3天，4天，7天，14天，28天，91天，182天  此操作为无风险操作，完全就是吃利息。 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：逆回购分时图 2014.05.07 第七届中国R语言会议张丹 项目背景：逆回购举例  进行操作：上交所収行的”上海新质抵押式回贩1天”，借款时间”1天”，回贩代码 ”204001″ ，资金”10万”元