基于VAR模型的新疆出口商品结构优化实证研究.pdfVIP

基于VAR模蟹的新疆出口商品结构优化实证研究 常丹静 龚新蜀 (石河子大学经济与管理学院 ；-7南濮阳 832000) 摘要。西部大开发以来，新疆外贸出口量不断攀升，外贸发展前景很好，出口商品结构也不断优化。 本文基于新疆1990—2010年工业制成品出口、出口额、国民生产总值以及全要素生产率的统计数据 ， 采取时间序列的处理方法——VAR模型，在包括 出口商品结构变化、出口总量增长、经济增长、全要 素生产增长等4变量系统中，运用Granger因果关系检验和广义脉冲响应函数，实证分析新疆出口商品 结构优化 的促进效应。 关键词t新疆 出口商品结构优化 VAR模型 Granger因果检验 广义脉冲响应函数 中图分类号tF127．8 文献标识码zA 文章编号：44-1668／F (2012)11-0051-04 一 ． 新疆出口商品结构优化实证模型的构建 =，新疆出口商品结构优化的实证分析 由于多数宏观经济变量都是非平稳的或带有趋 本文采用的数据为年度数据，样本期为1990—2010 势的，如果简单地对变量进行回归将可能导致伪回归 年。出口商品结构数据来自1991—2011年 《新疆统计年 现象，传统的显著性检验所确定的变量间的关系可 鉴》。GDP~H出口数据均用来 自1991—2011年 《新疆统 能在事实上并不存在。考虑到这些因素，本节采用时 计年鉴》的原始数据和GDP平减指数进行调整，得到 间序列的处理方法VAR模型，在包括出口结构变化 以1978年价格计算的时间序列，并据此计算GDP和出 (EXW)、出口增长率 (EX)、经济增长率 (GDP)、 口的年度增长率。全要素增长率采用索罗残差法测算 全要素生产率增长率 (TFP)等四个变量系统中，运用 的，其中，劳动投入用 《新疆统计年鉴》中的就业人数 Granger因果检验、广义脉冲响应函数等工具，实证分 代替，资本投入用资本存量代替。徐杰 (2010)重估了 析新疆出口商品结构优化的促进效应。一般的模型仅 1990年我国的资本存量，假设新疆与全国的实际GDP 单向描述自变量的改变对因变量产生的影响，而VAR 之比等于新疆与全国的资本存量之比，据此可以得到 模型则运用各变量之间关系的非结构建模方法，将系 1990年新疆的资本存量，然后根据永续盘存法计算新 统中每一个内生变量作为所有内生变量的滞后值的函 疆每年的资本存量： 数进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系，提高 = +(1—6) 一。． 了模型估计结果的稳健性。建立含有四个变量、滞后p 其中，K为第t年资本存量， ，为第t年的固定资 期的向量最回归VAR (P)模型系统如下： 产投资额， 一为t一1年的资本存量，G为折旧率，本 ： + 喜 +￡』，1,2，…，T．(1) 文取o=0．05。 其中， 是 由该VAR模型中的4个内生变量组 (一)单位根检验 成的向量，p是VAR模型的滞后阶数，A，为4×4阶 大多数经济时间序列都是非平稳的，而VAR模 系数矩阵 ，￡是4×1阶的残差 向量，并且满足 ： 型的运用要求系统中的变量具有平稳性，所以，建立 (￡，)=0；．E(￡，￡)=0；E(E，E)=0， 当t≠ 时 ， VAR模型之前，应先确定所研究时间序列的平稳性， JfIm一百!．yIl=0的特征根落在单位圆外。 以防止出现伪回归现象，破坏模型的有效性。本文采 作者简介。常丹静，石河予大学经济与管理学院，研究方向为产业结构与布局；龚新蜀，石河子大学经济与管理学院博士生导师，研究方向为产业结构 与布局。 2012年第11期 ·51 · 从表2可以看出，最终预测误差 (FPE)、AIC信