EViews统计分析在计量经济学中的应用--第4章 放宽基本假定的单方程模型.ppt

.统计分析在计量经济学中的应用 实验总结 对比加权前后的估计结果，进行讨论。 本实验的其他可能问题的讨论。 可以同时采用图形法、戈里瑟检验。 .统计分析在计量经济学中的应用 ready? Let’s go to the next! .统计分析在计量经济学中的应用 4.2:序列相关性问题的解决实验 实验目的：掌握序列相关性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理；进一步熟悉Eviews7方面的相关操作。 实验数据：1991-2011年的出口总额(y亿元)和国内生产总值(x亿元)。 实验原理：图形检验，杜宾-沃森DW检验，LM检验。 预备知识：序列相关及其检验知识。 . 实验步骤一：建立工作文件并估计方程 依据前述实验知识，建立4-2.wfl工作文件。 构建如下估计模型： 依据以前的基本操作程序，估计上述模型。结果见后。 .统计分析在计量经济学中的应用 初步估计结果 .统计分析在计量经济学中的应用 实验步骤二：异方差图形检验 （1）创建残差序列。在方程窗口点击Proc/Make Residual Series，打开序列对话框，将序列命名为e。 （2）单击确定，得到残差序列e。 （3）在主窗口中点击Quick/Graph，在弹出的对话框中输入e e(-1),点击OK。 （4）在弹出的新对话框中在图表类型中选择散点图Scatter，点击OK，可得到残差与残差滞后一期的散点图。 .统计分析在计量经济学中的应用 图形检验 由上图可以初步判断:模型存在正的序列相关. . 实验步骤三：DW检验 通过对模型的OLS估计，得到其DW估计为： 通过查表，可以发现，对样本量为21、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知， dL=1.22，dU= 1.42，模型中DW<dL，显然消费模型中有正的自相关。 .统计分析在计量经济学中的应用 实验步骤四：LM检验 （1）在估计方程选择eview-residual test-serial correlation LM test，在弹出窗口，选择滞后1项（即可能存在1阶序列相关）得到LM检验结果如后。 .统计分析在计量经济学中的应用 LM检验结果 由结果可知：存在一阶正的序列相关。 .统计分析在计量经济学中的应用 实验步骤五：CO修正 注意：在Eviews的估计中，序列相关性修正并不复杂。 在主窗口中，点击Quick/Estimate Equation，在新的对话框的输入框中输入Y C X AR(1)，点击确定， 选择最小二乘估计，单击确定，即可得到修正的估计方程。 .统计分析在计量经济学中的应用 序列相关修正的模型设置 .统计分析在计量经济学中的应用 模型修正结果 .统计分析在计量经济学中的应用 实验步骤六：对修正模型的再检验 修正后模型的DW＝1.34，通过查表， dL=1.20,dU=1.41，由于dL=1.20<D.W.=1.34<1.41=dU因此其相关性无法确定。 . 实验步骤七：CO再修正 根据前面CO修正的操作步骤，在Equation specification输入框中输入Y C X AR(1) AR(2)，点击确定，即可得到再次修正的估计方程。 . 模型再次修正结果 .统计分析在计量经济学中的应用 . . . . . . . . . . . . .统计分析在计量经济学中的应用 第 章 放宽基本假定的单方程模型 4.1异方差问题的解决实验 4.2序列相关性问题的解决实验 4.3多重共线性问题的解决实验 4.4习题（略） 4 .统计分析在计量经济学中的应用 4.1：异方差问题的解决实验 实验目的：掌握异方差、Goldfeld-Quandt检验、White检验、加权最小二乘法等基本概念及异方差产生的原因和后果；进一步掌握异方差的检验与修正方法以及如何运用Eviews软件在实证中实现相关检验与修正。 实验数据：人均收入X、人均储蓄Y，样本容量：21。 实验原理：G-Q检验、White检验，加权最小二乘法异方差修正方法。 实验知识预习：OLS估计；异方差问题后果；异方差检验方法；WLS异方差修正程序。 .统计分析在计量经济学中的应用 实验步骤一：建立工作文件和数据录入 运行Eviews，建立名为“4-1.wlf”工作文件，里面包括序列X、Y。 录入数据。操作步骤与前面实验所述，样本点21个。 .统计分析在计量经济学中的应用 导入的数据序列X、Y X序列导入图表 Y序列导入图表 . 实验步骤二：构建估计模型 结合1991-2011年国内生产总值X（亿元）与出口总额Y（亿元）的数据资料，分析国内生产总值与出口总额之间的线性关系。 多元线性模型如下： .统计分析在计量经济学中的应用 实验步骤三：模型的初步估计 估计方法采用OLS方法。 估计的程序类似前面实验。 估计的结果（见后） .