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2025年金融风险管理师预期亏损模型稳定性分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师预期亏损模型稳定性分析专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师预期亏损模型稳定性分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在预期亏损模型稳定性分析中，以下哪项因素最可能导致模型输出结果的剧烈

波动？

A、市场流动性不足

B、历史数据质量低下

C、模型参数设置不当

D、宏观经济环境变化

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型参数设置不当是导致预期亏损模型输出结果剧烈波动

的直接原因，因为参数直接影响模型的核心计算逻辑。A、B、D虽然也会影响模型稳

定性，但属于外部或输入因素，其影响通常通过参数调整间接体现。知识点：模型参数

敏感性分析。易错点：容易混淆外部因素与内部参数的影响。

2、预期亏损模型稳定性分析中，“回测”的主要目的是什么？

A、优化模型参数

B、验证模型预测准确性

C、评估模型风险暴露

D、提高计算效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。回测是通过历史数据验证模型预测准确性的核心方法，是

模型稳定性分析的重要环节。A、C、D虽然与模型相关，但不是回测的主要目的。知

识点：模型验证方法。易错点：容易将回测与参数优化混淆。

3、以下哪项不属于预期亏损模型稳定性评估的关键指标？

A、模型输出方差

B、参数敏感性系数

C、历史拟合优度

D、数据更新频率

【答案】D

【解析】正确答案是D。数据更新频率是模型维护的考虑因素，不属于稳定性评估

指标。A、B、C都是直接反映模型稳定性的关键指标。知识点：模型稳定性评估指标

体系。易错点：容易将模型维护因素与评估指标混淆。

4、在预期亏损模型中，“过拟合”现象对稳定性的主要影响是？

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A、提高预测精度

B、降低泛化能力

C、增加计算复杂度

D、减少数据需求

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合会导致模型对历史数据过度适应，降低对新数据的

泛化能力，从而影响稳定性。A、C、D与过拟合的实际影响不符。知识点：过拟合与

模型稳定性。易错点：容易将过拟合与模型优化混淆。

5、预期亏损模型稳定性分析中，“压力测试”的主要作用是？

A、优化模型结构

B、评估极端情况下的表现

C、提高日常预测精度

D、减少计算资源消耗

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估模型在极端市场条件下的表现，是

稳定性分析的重要工具。A、C、D不是压力测试的主要作用。知识点：压力测试方法。

易错点：容易将压力测试与日常优化混淆。

6、以下哪项措施最能有效提升预期亏损模型的长期稳定性？

A、增加历史数据量

B、定期更新模型参数

C、简化模型结构

D、引入机器学习算法

【答案】B

【解析】正确答案是B。定期更新模型参数能确保模型适应市场变化，是提升长期

稳定性的最有效措施。A、C、D虽然有一定作用，但不如参数更新直接有效。知识点：

模型维护策略。易错点：容易将数据量与稳定性直接挂钩。

7、预期亏损模型稳定性分析中，“蒙特卡洛模拟”的主要优势是？

A、计算速度快

B、适用于复杂非线性模型

C、数据需求量小

D、结果解释性强

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛模拟特别适合处理复杂非线性模型的稳定性分析，

这是其核心优势。A、C、D与蒙特卡洛模拟的特点不符。知识点：蒙特卡洛模拟应用。

易错点：容易将计算效率与适用性混淆。

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8、在预期亏损模型中，“模型风险”的主要来源是？

A、市场波动

B、模型假设不合理

C、数据质量问题