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2025年金融风险管理师银行战略风险与资本规划专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师银行战略风险与资本规划专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师银行战略风险与资本规划专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、银行在制定资本规划时，首要考虑的因素是什么？

A、股东回报率

B、监管资本要求

C、市场竞争力

D、风险管理能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管资本要求是银行资本规划的底线和首要约束条件，银

行必须确保资本充足率满足最低监管标准。A、C、D虽然也是重要考虑因素，但必须

在满足监管要求的前提下进行优化。知识点：资本规划的核心原则。易错点：容易将股

东回报或市场竞争力作为首要因素，忽视了监管的强制性约束。

2、以下哪项不属于银行战略风险的来源？

A、宏观经济环境变化

B、银行内部治理结构缺陷

C、信用评级下调

D、金融科技冲击

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用评级下调是风险事件的表现，而非战略风险的来源。战

略风险主要来源于外部环境变化（如A、D）和内部决策失误（如B）。知识点：战略风

险的识别与分类。易错点：容易混淆风险事件与风险来源的概念。

3、在资本充足率计算中，核心一级资本不包括以下哪项？

A、普通股

B、留存收益

C、资本公积

D、次级债券

【答案】D

【解析】正确答案是D。次级债券属于二级资本，不属于核心一级资本。核心一级

资本主要由普通股、留存收益、资本公积等构成。知识点：资本构成分类。易错点：容

易混淆不同层级资本的工具范围。

4、银行战略风险管理的核心环节是？

A、风险识别

2025年金融风险管理师银行战略风险与资本规划专题试卷及解析2

B、风险评估

C、风险应对

D、风险监控

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险评估是战略风险管理的核心环节，通过定量和定性分

析确定风险的严重程度和优先级。其他环节虽然重要，但都围绕评估结果展开。知识点：

战略风险管理流程。易错点：容易忽视评估在流程中的枢纽作用。

5、以下哪项措施最能有效提升银行的资本质量？

A、增发普通股

B、发行优先股

C、补充二级资本工具

D、提高留存比例

【答案】A

【解析】正确答案是A。普通股是质量最高的资本工具，能直接提升核心一级资本

充足率。其他选项虽然也能补充资本，但质量较低。知识点：资本质量优化。易错点：

容易忽视不同资本工具的质量差异。

6、银行在制定三年资本规划时，通常不包含以下哪项内容？

A、资本充足率目标

B、资本补充计划

C、风险加权资产预测

D、员工薪酬方案

【答案】D

【解析】正确答案是D。员工薪酬方案属于人力资源规划范畴，不属于资本规划内

容。资本规划主要关注资本充足率、资本补充和风险资产增长等。知识点：资本规划构

成要素。易错点：容易将所有经营计划都纳入资本规划范畴。

7、以下哪项不属于战略风险评估的常用方法？

A、情景分析

B、压力测试

C、VaR模型

D、SWOT分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。VaR模型主要用于市场风险计量，不适用于战略风险评估。

战略风险评估更侧重定性分析（如SWOT）和宏观情景分析。知识点：风险评估方法适

用性。易错点：容易混淆不同风险类型的评估工具。

8、银行资本规划的压力测试通常不覆盖以下哪种情景？

2025年金融风险管理师银行战略风险与资本规划专题试卷及解析3

A、经济衰退

B、利率上升

C、个别客户违约

D、房地产市场崩盘

【答案】C

【解析】正确答案是C。个别客户违约属于信用风险范畴，不应作为资本规划压力

测试的宏观情景。其他选项都是系统性风险情景。知识点：压