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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的流动性比率专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的流动性比率专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的流动性比率专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理中，流动性覆盖率（LCR）的主要目的是确保银行拥有足够

的优质流动性资产，以应对多长时间的短期流动性压力？

A、7天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的流动性监管

指标，要求银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA），以覆盖未来30天的净现金流

出量。A选项7天是其他短期流动性监测指标可能覆盖的期限，但不是LCR的标准期

限；C和D选项的60天和90天则超出了LCR的覆盖范围，属于更长期的流动性考

量，如净稳定资金比率（NSFR）关注的是一年期的结构流动性稳定性。知识点：流动

性覆盖率（LCR）的定义与期限。易错点：容易将LCR的30天期限与NSFR的一年

期期限混淆。

2、下列哪项资产通常不被认定为高质量流动性资产（HQLA）？

A、国债

B、中央银行票据

C、高信用评级的企业债券

D、股票

【答案】D

【解析】正确答案是D。高质量流动性资产（HQLA）通常是指在无损失或极小损失

的情况下能够容易且迅速变现的资产，主要包括现金、国债、中央银行票据等主权或准

主权债务工具。高信用评级的企业债券在满足一定条件下（如流动性好、信用风险低）

也可能被纳入HQLA，但通常会有折价。股票由于其价格波动大、流动性不稳定，且在

市场压力时可能难以快速变现，因此不被认定为HQLA。知识点：高质量流动性资产

（HQLA）的构成。易错点：可能会误认为所有高信用评级的债券都是HQLA，忽略了

其流动性和市场深度要求。

3、净稳定资金比率（NSFR）旨在衡量银行长期结构性的流动性状况，其要求银行

拥有的稳定资金至少要等于多少？

A、50%的加权资金需求

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B、75%的加权资金需求

C、100%的加权资金需求

D、125%的加权资金需求

【答案】C

【解析】正确答案是C。净稳定资金比率（NSFR）是巴塞尔协议III引入的另一个

关键流动性监管指标，其核心要求是银行可用的稳定资金（ASF）金额必须大于或等于

其所需的稳定资金（RSF）金额，即比率不得低于100%。这确保了银行有足够的长期

稳定资金来支持其长期资产。A、B、D选项的比率均低于监管要求，无法满足NSFR

的最低标准。知识点：净稳定资金比率（NSFR）的监管要求。易错点：容易记错NSFR

的最低比率要求，或者将其与LCR的最低要求（100%）混淆，但两者覆盖的期限和侧

重点不同。

4、在计算流动性覆盖率（LCR）时，下列哪项负债通常被赋予最高的现金流出权

重？

A、零售存款（稳定）

B、无担保批发融资（小企业）

C、有担保批发融资

D、无担保批发融资（非金融公司）

【答案】D

【解析】正确答案是D。在LCR的净现金流出计算中，不同类型的负债根据其稳定

性和在压力情景下流失的可能性被赋予不同的现金流出权重。无担保批发融资（非金融

公司）通常被认为稳定性较差，在压力时流失风险高，因此被赋予较高的现金流出权重

（如50%或更高）。零售存款（稳定）被认为是高度稳定的，权重很低（如3%或5%）；

无担保批发融资（小企业）的权重介于两者之间；有担保融资因为有资产抵押，其现金

流出权重通常低于无担保融资。知识点：LCR中现金流出权重的设定原则。易错点：容

易混淆不同类型负债的稳定性及其对应的权重，特别是批发融资的不同细分。

5、银行在压力情景下，为了满足流动性需求而出售资产时，可能需要折价出售。这

种折价反映了资产的什么特性？

A、信用风险

B、市场风险

C、流动性风险