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2025年金融风险管理师模型验证中的压力测试应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型验证中的压力测试应用专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师模型验证中的压力测试应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型验证中，压力测试的主要目的是什么？

A、验证模型在正常市场条件下的准确性

B、评估模型在极端但可能情景下的稳健性

C、优化模型的计算效率

D、简化模型的复杂度

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的核心目的是评估模型在极端市场条件下的表现，

确保其在危机时期仍能提供可靠的风险评估。A选项描述的是常规模型验证，C和D

选项与压力测试目的无关。知识点：压力测试的基本概念。易错点：混淆压力测试与常

规验证的区别。

2、以下哪种情景不属于历史情景压力测试？

A、2008年全球金融危机

B、2020年新冠疫情冲击

C、假设利率突然上升500个基点

D、1997年亚洲金融危机

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史情景压力测试基于真实发生过的极端事件，而C选项

是假设情景。A、B、D都是真实历史事件。知识点：压力测试情景分类。易错点：区

分历史情景与假设情景。

3、在压力测试中，反向压力测试的主要作用是？

A、验证模型输入数据的准确性

B、找出导致机构破产的极端情景

C、提高模型的预测能力

D、简化测试流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从结果倒推，找出可能导致重大损失的极端

情景。A、C、D选项与反向压力测试的核心目的不符。知识点：反向压力测试的定义。

易错点：混淆正向与反向压力测试。

4、压力测试结果验证的关键指标是？

A、模型的计算速度

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B、结果的合理性与可解释性

C、输入数据的完整性

D、模型的复杂度

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试结果验证的核心是评估结果是否合理且能被合理

解释。A、C、D是次要考虑因素。知识点：压力测试验证标准。易错点：忽视结果的

可解释性。

5、以下哪项是压力测试与敏感性分析的主要区别？

A、压力测试关注单一因素变化

B、敏感性分析考虑多因素联动

C、压力测试模拟极端情景

D、敏感性分析更复杂

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试模拟极端情景，而敏感性分析通常关注单一或少

数因素的小幅变化。A、B、D描述不准确。知识点：压力测试与敏感性分析的区别。易

错点：混淆两者的应用场景。

6、在模型验证中，压力测试的频率通常取决于？

A、模型的复杂度

B、监管要求

C、市场波动性

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。压力测试频率受多种因素影响，包括模型特性、监管规定

和市场环境。A、B、C都是影响因素之一。知识点：压力测试频率确定。易错点：忽视

多因素综合影响。

7、以下哪项不属于压力测试的局限性？

A、情景设计的主观性

B、无法覆盖所有极端情况

C、结果完全准确

D、依赖历史数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试结果不可能完全准确，A、B、D都是其局限性。

知识点：压力测试的局限性。易错点：高估压力测试的预测能力。

8、在压力测试中，情景一致性指的是？

A、所有情景使用相同数据

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B、情景间逻辑自洽

C、情景结果相同

D、情景设计简单

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景一致性要求各情景间逻辑关系合理，避免矛盾。A、C、

D描述不准确。知识点：压力测试情景设计原则。易错点：忽视情景间的逻辑关联。