2025年特许金融分析师时间序列分析中的滞后项选择与模型定阶专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师时间序列分析中的滞后项选择与模型定阶专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，选择滞后项长度时，若过度拟合会导致什么主要问题？

A、模型预测精度提高

B、参数估计不稳定

C、模型解释力增强

D、数据波动性降低

【答案】B

【解析】正确答案是B。过度拟合会导致参数估计不稳定，因为模型包含了过多不必要的滞后项，增加了噪声的影响。A错误，过度拟合通常降低预测精度；C错误，过度拟合会降低模型的泛化能力；D错误，数据波动性是原始特征，不受滞后项选择影响。知识点：模型

妙笔如花

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