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2025年特许金融分析师投资组合市场冲击成本专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、市场冲击成本主要来源于哪两个方面？

A、交易佣金和印花税

B、买卖价差和价格冲击

C、时间风险和流动性风险

D、机会成本和执行风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场冲击成本主要包括买卖价差（交易即时成本）和价格冲击（交易对市场价格的影响）。A选项属于显性交易成本，C和D是交易风险但不是冲击成本的主要来源。知识点：市场冲击成本构成。易错点：容易将显性交易成本与市场冲击成本混淆。

2、在执行大额交易时，哪种算法交易策略最能有效

妙笔如花

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