2025年特许金融分析师投资组合信用风险管理专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合信用风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险管理中，下列哪项指标最能反映债务人违约概率的动态变化？

A、违约损失率（LGD）

B、风险暴露（EAD）

C、信用评级迁移矩阵

D、回收率（RR）

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用评级迁移矩阵反映了债务人信用评级在不同时期的变化情况，能够动态体现违约概率的变化趋势。A、B、D选项都是静态指标，无法反映动态变化。知识点：信用风险动态监测。易错点：容易混淆静态指标与动态指标的区别。

2、下列哪种信用风险缓释工具最能有

妙笔如花

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