2025年特许金融分析师绩效归因中的因子贡献度分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师绩效归因中的因子贡献度分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在绩效归因分析中，因子贡献度分析的主要目的是什么？

A、计算投资组合的总收益率

B、识别并量化特定风险因子对投资组合收益的贡献

C、评估投资组合的流动性风险

D、预测未来市场走势

【答案】B

【解析】正确答案是B。因子贡献度分析的核心在于识别和量化不同风险因子（如市场因子、规模因子、价值因子等）对投资组合收益的具体贡献，帮助投资者理解收益来源。A选项是绩效评估的基础，但不是因子贡献度分析的目的；C选项涉及流动性风险，

妙笔如花

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