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HedgeFundsandthe
TheoryofActive
PortfolioManagement
Topic11
Chapters2627,Bodie,KaneMarcus
LecturedbyJingChi,PhD,CFA
MainPoints
Hedgefunds
Activeportfoliomanagement
MarkettimingSecurityselection
TBBLmodels
HedgeFundsCharacteristics
Investmentpooling
Transparency
Limitedliabilitypartnerships
Provideminimalinformation
Investors
Nomorethan100“sophisticated”investors
Minimuminvestments:$250,000-$1m
Investmentstrategies
Widerangeofinvestmentswiths
restrictions
和主动投资
组合管理理论
要点
主动投资组合管理市场
时机和选择TB和BL模型TB和
的特点
投资池合伙企业最少
的信息投资者不超过100名“成熟”投资者
最低投资：250,0001百万投资策
略投资范围广泛，限制较少
HedgeFundsCharacteristics
Liquidity
Lock-upperiods:severalyears
Redemptionnotices
Compensationstructure
Chargeamanagementfee(1-2%ofassets)
plusasubstantialincentivefee(20%abovethe
benchmarkreturn)
HedgeFundStrategies
Directional
sthatonesectororanotherwill
outperformothersectors
Nondirectional
Exploittemporarymisalignmentsin
securityvaluations
Buysonetypeofsecurityandsellsanother
Strivestobemarketneutral
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temporarymisalignmentsinprices
Involvestradinginhundredsofsecuritiesaday
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Pairstrading
Pairupsimilarcompanieswhosereturnsare
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