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2025年大学《经济统计学-金融统计学》考试参考题库及答案解析?

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一、选择题

1.在金融统计学中，衡量股票市场整体表现的指标是（）

A.市净率

B.股票交易量

C.指数点位

D.每股收益

答案：C

解析：指数点位是反映股票市场整体表现的关键指标，它综合了市场上多只股票的价格变动，能够直观地展示市场的整体走势。市净率、股票交易量和每股收益虽然也是重要的金融统计指标，但它们分别侧重于企业的估值水平、市场活跃度和企业的盈利能力，而不是整个市场的表现。

2.金融统计学中，用来描述数据离散程度的指标是（）

A.均值

B.方差

C.协方差

D.中位数

答案：B

解析：方差是金融统计学中用来描述数据离散程度的重要指标，它反映了数据点相对于均值的分散程度。均值是数据的平均水平，协方差用于描述两个变量之间的关系，中位数是数据的中间值，它们都不直接反映数据的离散程度。

3.在进行金融时间序列分析时，常用的模型是（）

A.ARIMA模型

B.回归分析模型

C.聚类分析模型

D.因子分析模型

答案：A

解析：ARIMA模型（自回归积分滑动平均模型）是进行金融时间序列分析时常用的模型，它能够有效地捕捉时间序列数据中的自相关性和季节性变动。回归分析模型主要用于分析变量之间的线性关系，聚类分析模型用于数据的分类，因子分析模型用于降维和提取主要因素，它们不适用于金融时间序列分析。

4.金融统计学中，用来衡量投资组合风险的指标是（）

A.投资回报率

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

答案：B

解析：贝塔系数是金融统计学中用来衡量投资组合风险的指标，它反映了投资组合相对于整个市场的波动性。投资回报率是衡量投资收益的指标，夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的指标，资本资产定价模型是一个理论模型，用于确定资产的合理价格，它们都不直接衡量投资组合的风险。

5.金融统计学中，用来描述两个变量之间线性关系的指标是（）

A.相关系数

B.协方差

C.偏度

D.峰度

答案：A

解析：相关系数是金融统计学中用来描述两个变量之间线性关系的指标，它反映了两个变量之间线性关系的强度和方向。协方差虽然也反映了两个变量之间的关系，但它没有经过标准化，数值大小受变量单位的影响。偏度和峰度是描述数据分布形状的指标，它们不直接描述变量之间的线性关系。

6.在金融统计学中，用来衡量资产收益波动性的指标是（）

A.均值

B.标准差

C.协方差

D.偏度

答案：B

解析：标准差是金融统计学中用来衡量资产收益波动性的重要指标，它反映了资产收益相对于均值的分散程度。均值是资产的平均收益，协方差用于描述两个变量之间的关系，偏度是描述数据分布对称性的指标，它们不直接衡量资产收益的波动性。

7.金融统计学中，用来描述数据集中趋势的指标是（）

A.均值

B.方差

C.标准差

D.中位数

答案：A

解析：均值是金融统计学中用来描述数据集中趋势的重要指标，它反映了数据的平均水平。方差和标准差是描述数据离散程度的指标，中位数也是描述数据集中趋势的指标，但均值在许多情况下更常用，因为它能够充分利用所有数据点的信息。

8.金融统计学中，用来衡量投资组合预期收益的指标是（）

A.贝塔系数

B.预期收益率

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

答案：B

解析：预期收益率是金融统计学中用来衡量投资组合预期收益的指标，它反映了投资组合在未来可能获得的平均收益水平。贝塔系数是衡量投资组合风险的指标，夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的指标，资本资产定价模型是一个理论模型，用于确定资产的合理价格，它们都不直接衡量投资组合的预期收益。

9.金融统计学中，用来描述数据分布形状的指标是（）

A.偏度

B.峰度

C.均值

D.方差

答案：A

解析：偏度是金融统计学中用来描述数据分布形状的重要指标，它反映了数据分布的对称性。峰度也是描述数据分布形状的指标，但偏度更直接地描述了数据分布的偏斜程度。均值和方差是描述数据集中趋势和离散程度的指标，它们不直接描述数据分布的形状。

10.金融统计学中，用来描述多个变量之间关系的模型是（）

A.回归分析模型

B.聚类分析模型

C.因子分析模型

D.主成分分析模型

答案：A

解析：回归分析模型是金融统计学中用来描述多个变量之间关系的常用模型，它能够分析变量之间的线性关系，并预测一个变量的变化对其他变量的影响。聚类分析模型用于数据的分类，因子分析模型用于降维和提取主要因素，主成分分析模型也是用于降维的模型，但它们不直接描述变量之间的线性关系。

11.在金融统计学中，衡量投资组合中各资产之间关