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2025年金融行业金融风险管理师考试培训含答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2025年1月，某银行对公贷款组合违约概率（PD）模型在宏观经济压力情景下出现系统性低估，监管要求立即补提资本。若原模型PD为1.2%，压力校准后PD升至2.7%，则该组合风险加权资产（RWA）的增幅最接近

A.55%?B.78%?C.105%?D.125%

答案：C

解析：RWA与PD呈非线性凸关系，PD翻倍后RWA约增105%。

2.在巴塞尔IV最终方案下，对不可撤销的信用额度，其信用转换系数（CCF）的底线值由现行50%调整为

A.30%?B.40%?C.60%?D.75%

答案：B

3.使用极值理论（EVT）估计操作风险VaR时，若选取阈值u=€5mn，超越数Nu=42，形状参数ξ=0.82，则99.9%分位数的VaR约为

A.€28mn?B.€45mn?C.€63mn?D.€81mn

答案：C

解析：VaR=u+(β/ξ)[(Nu/n(1-α))^(-ξ)-1]，代入得€63mn。

4.2025年6月，中国版TLAC非资本债务工具触发“持续经营触发事件”的门槛是

A.核心一级资本充足率降至5.125%?B.总损失吸收能力比率降至16%?C.杠杆率降至3%?D.储备资本缓冲耗尽

答案：A

5.某券商采用XGBoost预测股票质押违约，若SHAP值显示“质押比例”特征对输出的边际贡献为-0.21，则意味着

A.该特征每增加1%，违约概率平均下降0.21个百分点?B.该特征每增加1%，违约概率平均下降21%?C.该特征对预测无方向性影响?D.需重新校准模型

答案：A

6.在央行数字货币（CBDC）环境下，若采用“零知识证明”隐私机制，对反洗钱（AML）模型最大的挑战是

A.交易链条不可追溯?B.大额匿名池导致特征缺失?C.智能合约自动冻结?D.双花攻击

答案：B

7.绿色债券框架下，若募集资金用于“碳捕集与封存”（CCS）项目，其气候风险权重（CRW）在NGFS“延迟转型”情景下较基准上调

A.5%?B.10%?C.15%?D.25%

答案：C

8.使用Kalman滤波估计利率期限结构动态因子模型时，若观测误差协方差矩阵Ht出现奇异，最稳健的修正方法是

A.增加正则项λI?B.降维观测?C.改用粒子滤波?D.重新选取因子

答案：A

9.2025年2月，某基金使用深度对冲（DeepHedging）卖出沪深300看涨期权，若网络损失函数为“预期短缺+交易成本”，在波动率曲面突变时，其对冲误差较传统Delta-Neutral下降

A.8%?B.18%?C.28%?D.38%

答案：D

10.对加密资产交易所的“热钱包”风险，最符合“速度型”操作风险子类的是

A.内部欺诈?B.外部欺诈?C.系统宕机?D.流程管理失误

答案：B

11.在IFRS9“预期信用损失”模型中，若宏观经济前瞻情景由“基准、上行、下行”三情景改为“五情景加权”，则阶段划分阈值

A.不变?B.上移10%?C.下移5%?D.需重估

答案：D

12.使用Copula模型度量投资组合尾部相关性时，若将GaussianCopula换为t-Copula（自由度=5），则组合99%尾部相关系数ρt将

A.不变?B.下降?C.上升?D.先升后降

答案：C

13.2025年7月，欧盟将实施“即时支付”新规，要求银行在5秒内完成结算，对流动性覆盖率（LCR）的潜在冲击是

A.降低高质量流动性资产（HQLA）需求?B.增加日内流动性风险?C.降低净现金流出系数?D.无影响

答案：B

14.在“逆向期限结构”冲击下，若短期利率骤降150bp而长端仅降30bp，银行经济价值（EVE）的敏感性最大科目为

A.固定利率贷款?B.活期存款?C.持有至到期债券?D.利率互换收固定

答案：B

15.使用强化学习（RL）进行最优做市时，若奖励函数仅考虑买卖价差，而忽略库存惩罚，则会导致

A.价差缩窄?B.库存风险积聚?C.逆向选择下降?D.市场深度增加

答案：B

16.对“影子银行”回表资产，若采用“剩余期限法”计量利率风险，则对银行账簿利率风险（IRRBB）的冲击体现为

A.缺口扩大?B.基差风险上升?C.期权风险下降?D.重定价风险消失

答案：A

17.在“气候情景”压力测试中，若碳价在5年内升至€120/tCO2，对煤电企业违约概率的弹性系数为0.