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2025年金融风险管理师预期亏损与人工智能应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在预期亏损（ExpectedShortfall,ES）的计算中，以下哪项描述最准确地反映了其与风险价值（VaR）的核心区别？

A、ES是损失分布的均值，而VaR是分位数

B、ES仅考虑尾部损失，而VaR考虑全部损失

C、ES计算更简单，而VaR需要复杂模型

D、ES满足次可加性，而VaR不满足

【答案】D

【解析】正确答案是D。ES满足次可加性是其在风险管理中优于VaR的关键特性，而VaR不满足这一性质可能导致风险低估。

妙笔如花

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