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2025年金融风险管理师预期亏损与云计算平台专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，预期亏损（ExpectedShortfall）主要用于衡量什么？

A、市场波动性

B、极端情况下的平均损失

C、信用违约概率

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。预期亏损（ES）是衡量在市场极端情况下（超过VaR阈值）的平均损失，能够捕捉尾部风险。A选项市场波动性通常用标准差衡量；C选项信用违约概率是信用风险指标；D选项流动性风险需用其他指标衡量。知识点：预期亏损的定义与应用。易错点：将ES与V

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