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2025年金融风险管理师衍生品全真模拟冲刺试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权交易中，当标的资产价格大幅上涨时，哪种期权策略的损失风险最大？

A、买入看涨期权

B、卖出看跌期权

C、买入看跌期权

D、卖出看涨期权

【答案】D

【解析】正确答案是D。卖出看涨期权在标的资产价格大幅上涨时，损失理论上是无限的，因为卖方有义务以较低的执行价格卖出资产。A、C选项买入期权的最大损失仅限于期权费。B选项卖出看跌期权的最大损失是执行价格减去期权费，是有限的。知识点：期权基本策略的风险收益特征。易错点：混淆卖出看涨和卖出看跌的

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