2025年金融风险管理师已实现波动率与期权定价专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师已实现波动率与期权定价专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权定价中，已实现波动率通常是通过什么方式计算得出的？

A、使用历史价格数据的对数收益率的标准差

B、基于期权市场价格反推出的隐含波动率

C、通过GARCH模型预测的未来波动率

D、根据公司财务报表数据计算的波动率

【答案】A

【解析】正确答案是A。已实现波动率是基于历史价格数据计算得出的，通常使用对数收益率的标准差来衡量资产价格的实际波动情况。B选项描述的是隐含波动率，它是从期权价格中反推出来的市场对未来波动率的预期。C

妙笔如花

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