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2025年金融风险管理师综合风险模型中的分散化风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资组合中，分散化投资能够降低的风险类型主要是？

A、系统性风险

B、非系统性风险

C、流动性风险

D、信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。分散化投资通过持有不同资产可以降低非系统性风险（即公司特定风险），因为不同资产的价格波动不完全相关。系统性风险（市场风险）无法通过分散化消除，因为它影响所有资产。流动性风险和信用风险虽然可以通过分散化部分缓解，但不是分散化的主要目标。知识点：风险类型与分散化效果。易错点

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