2025年金融风险管理师股票市场风险：波动率微笑与偏度专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师股票市场风险：波动率微笑与偏度专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在股票期权市场中，波动率微笑现象通常表现为？

A、平价期权隐含波动率最高，价外和价内期权隐含波动率较低

B、价外期权隐含波动率高于平价期权，价内期权隐含波动率低于平价期权

C、价外和价内期权隐含波动率均高于平价期权，形成对称的微笑形状

D、价外期权隐含波动率高于平价期权，价内期权隐含波动率与平价期权相近

【答案】C

【解析】正确答案是C。波动率微笑是指价外和价内期权的隐含波动率高于平价期权，形成类似微笑的对称

妙笔如花

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