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2025年金融风险管理师操作风险损失数据在内部资本充足评估程序中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据在内部资本充足

评估程序中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据在内部资本充足评估程序中的应用专题

试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在内部资本充足评估程序（ICAAP）中，操作风险损失数据的主要用途是什么？

A、计算信用风险加权资产

B、评估操作风险资本需求

C、确定市场风险敞口

D、预测股票价格波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险损失数据主要用于评估操作风险资本需求，这是

ICAAP的核心内容之一。A选项涉及信用风险，C选项涉及市场风险，D选项与操作

风险无关。知识点：操作风险损失数据在ICAAP中的应用。易错点：容易混淆不同风

险类型的数据用途。

2、根据巴塞尔协议，操作风险损失数据收集的最低历史数据年限是？

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议要求操作风险损失数据收集至少5年历史数据，

以确保数据的代表性和稳定性。A、B选项年限过短，D选项过长不切实际。知识点：

操作风险数据收集标准。易错点：容易记错具体年限要求。

3、操作风险损失数据的”低频高损”特征最可能对应哪种事件类型？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、就业实践

D、客户关系

【答案】A

【解析】正确答案是A。内部欺诈通常表现为低频高损特征，如重大舞弊案件。B、

C、D选项多为高频低损事件。知识点：操作风险事件分类。易错点：容易混淆不同事

件类型的损失特征。

4、在ICAAP中，操作风险损失数据的”清洗”过程不包括以下哪项？

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A、删除重复记录

B、调整通货膨胀影响

C、预测未来损失

D、统一计量单位

【答案】C

【解析】正确答案是C。数据清洗是处理历史数据，不包括预测未来损失。A、B、D

都是标准清洗步骤。知识点：操作风险数据处理流程。易错点：容易混淆数据处理与预

测的界限。

5、操作风险损失数据在资本评估中的”相关性”原则是指？

A、数据必须与业务活动相关

B、数据必须与市场趋势相关

C、数据必须与信用评级相关

D、数据必须与监管要求相关

【答案】A

【解析】正确答案是A。相关性原则强调数据要与实际业务活动相关联。B、C、D

选项不是相关性的核心含义。知识点：操作风险数据质量原则。易错点：容易扩大相关

性的适用范围。

6、操作风险损失数据的”阈值”设置主要影响？

A、数据收集范围

B、资本计算公式

C、风险分类标准

D、监管报告格式

【答案】A

【解析】正确答案是A。阈值决定哪些损失事件需要被记录，直接影响数据收集范

围。B、C、D选项不受阈值直接影响。知识点：操作风险数据收集标准。易错点：容易

混淆阈值对不同环节的影响。

7、在ICAAP中，操作风险损失数据的”情景分析”主要用于？

A、验证历史数据

B、评估极端事件影响

C、计算日常损失

D、优化业务流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析专门用于评估极端但可能发生的操作风险事件。A、

C、D选项不是情景分析的主要目的。知识点：操作风险情景分析。易错点：容易混淆

情景分析与常规分析的区别。

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8、操作风险损失数据的”前瞻性”调整是指？

A、修正历史错误

B、考虑未来变化

C、统一数据格式

D、删除异常值

【答案】B

【解析】正确答案是B。前瞻性调整是为了反映未来可能的变化，如业务扩张或技

术升级。A、C、D都是数据处理而非前瞻性调整。知识点：操作风险数据调整方法。易

错点：容易混淆数据处理与前瞻性调整。

9、操作风险损失数据的”完整性”检查不包括？

A、确认所有分支机