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2025年金融风险管理师操作风险报告框架与内容专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险报告框架与内容专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师操作风险报告框架与内容专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险报告中，以下哪项不属于巴塞尔协议规定的操作风险事件分类？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、就业制度和工作场所安全事件

D、信用风险事件

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议将操作风险事件分为7大类：内部欺诈、外

部欺诈、就业制度和工作场所安全事件、客户、产品和业务活动事件、实物资产的损坏、

经营中断和系统失灵、执行、交割和流程管理事件。信用风险事件属于信用风险范畴，

不属于操作风险事件分类。知识点：操作风险事件分类。易错点：容易将信用风险与操

作风险混淆。

2、操作风险报告中，“关键风险指标”（KRI）的主要作用是什么？

A、计算操作风险资本要求

B、监控操作风险暴露的变化趋势

C、替代损失数据收集

D、评估员工绩效

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI是用于监控操作风险暴露变化趋势的量化或定性指标，

能够提前预警潜在风险。A是风险计量模型的作用，C是损失数据的作用，D属于人力

资源范畴。知识点：关键风险指标功能。易错点：容易将KRI与风险计量模型混淆。

3、以下哪项不属于操作风险报告的基本要素？

A、风险事件描述

B、损失金额统计

C、市场波动分析

D、控制措施有效性评估

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险报告应包含风险事件、损失统计、控制措施等要

素，而市场波动分析属于市场风险范畴。知识点：操作风险报告构成要素。易错点：容

易混淆不同风险类型的报告要素。

4、在操作风险损失数据收集中，“阈值”通常指什么？

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A、报告的最低损失金额

B、风险事件的严重程度

C、报告的时间间隔

D、风险发生的概率

【答案】A

【解析】正确答案是A。阈值是操作风险损失数据收集时设定的最低损失金额标准，

低于该值的事件可不纳入统计。B是风险评级，C是报告频率，D是风险概率。知识点：

损失数据收集标准。易错点：容易将阈值与风险评级混淆。

5、操作风险情景分析的主要目的是什么？

A、计算历史损失平均值

B、评估极端事件对机构的影响

C、替代内部控制评估

D、预测市场趋势

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析通过模拟极端事件来评估潜在影响，弥补历史数

据的不足。A是历史数据分析，C是控制评估，D属于市场风险分析。知识点：情景分

析方法。易错点：容易将情景分析与历史数据分析混淆。

6、以下哪项不属于操作风险报告的受众？

A、董事会

B、监管机构

C、信用评级机构

D、业务部门负责人

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险报告主要面向内部管理层和监管机构，信用评级

机构通常关注整体信用风险。知识点：报告受众分析。易错点：容易将所有外部机构都

视为报告受众。

7、在操作风险报告中，“风险与控制自我评估”（RCSA）的结果通常以什么形式呈

现？

A、财务报表

B、风险地图

C、市场分析报告

D、员工绩效表

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCSA结果通常以风险地图形式可视化展示风险分布和控

制状况。A是财务报告，C是市场风险工具，D属于人力资源工具。知识点：RCSA输

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出形式。易错点：容易混淆不同评估工具的输出形式。

8、操作风险报告中的”损失分布法”（LDA）主要用于什么？

A、评估内部控制有效性