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2025年金融风险管理师基于真实损失事件的操作风险资本影响评估专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师基于真实损失事件的操作风险资本

影响评估专题试卷及解析

2025年金融风险管理师基于真实损失事件的操作风险资本影响评估专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、2012年摩根大通”伦敦鲸”事件中，交易员通过信用衍生品头寸隐瞒巨额亏损，该

操作风险事件最典型的类别是？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、就业实践

D、客户、产品及业务实践

【答案】A

【解析】正确答案是A。伦敦鲸事件核心是交易员故意隐瞒亏损，属于典型的内部

欺诈行为。B选项外部欺诈指第三方欺诈行为，不适用；C选项就业实践涉及劳动纠纷；

D选项指不当销售或产品设计问题。知识点：操作风险事件分类标准。易错点：容易将

交易损失归为市场风险，但本题考查的是隐瞒行为本身。

2、2008年法国兴业银行杰洛米·科维尔事件中，该行操作风险资本计量应重点考

虑？

A、模型风险

B、未授权交易风险

C、系统故障风险

D、自然灾害风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。科维尔事件是典型的未授权交易案例，直接导致49亿欧元

损失。A选项模型风险指定价模型错误；C选项系统风险指IT系统故障；D选项属于

外部事件风险。知识点：操作风险资本计量的触发事件。易错点：容易被”交易”二字误

导选择模型风险。

3、巴塞尔协议III对操作风险资本计量新标准中，要求银行必须采用？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、新标准法

【答案】D

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【解析】正确答案是D。巴塞尔III最终版要求银行必须采用新标准法(SMA)，逐

步淘汰其他方法。A、B、C选项是旧版方法。知识点：操作风险资本计量方法演进。易

错点：容易混淆标准法和新标准法的区别。

4、2016年wellsfargo虚假账户事件中，该行操作风险损失主要体现在？

A、法律诉讼费用

B、系统升级成本

C、员工培训支出

D、客户补偿金

【答案】A

【解析】正确答案是A。该事件导致巨额罚款和法律费用是主要损失。B、C选项属

于预防成本；D选项客户补偿金占比相对较小。知识点：操作风险损失类型识别。易错

点：容易忽视法律成本在操作风险损失中的主导地位。

5、操作风险资本评估中，“损失分布法”主要适用于？

A、低频高损事件

B、高频低损事件

C、所有类型事件

D、外部欺诈事件

【答案】A

【解析】正确答案是A。损失分布法(LDA)专门用于建模尾部风险事件。B选项适

合基本指标法；C选项不现实；D选项只是其中一类。知识点：操作风险高级计量法适

用场景。易错点：容易混淆不同计量方法的适用范围。

6、2019年CapitalOne数据泄露事件中，操作风险资本影响主要来自？

A、声誉损失

B、监管处罚

C、客户流失

D、系统重建成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。该事件导致8,000万美元罚款是主要资本影响。A、C选项

难以量化；D选项成本相对较低。知识点：操作风险资本影响评估重点。易错点：容易

被非财务损失分散注意力。

7、操作风险情景分析中，“业务中断”情景应优先考虑？

A、历史损失数据

B、专家判断

C、同业案例

D、压力测试结果

2025年金融风险管理师基于真实损失事件的操作风险资本影响评估专题试卷及解析3

【答案】B

【解析】正确答案是B。业务中断具有独特性，专家判断更关键。A选项历史数据

有限；C选项可比性差；D选项依赖模型假设。知识点：操作风险情景分析方法。易错

点：容易过度依赖历史数据。

8、巴塞尔操作风险损失数据收集标准中，“毛损失”指？

A、扣除保险赔付后的损失

B、扣除回收金额后的损失

C、扣除所有抵减项前的损失

D、扣除间接成本后的损失

【答案】C

【解析】正确答案是C。毛损失