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2025年金融风险管理师概率论基础与风险分布情景模拟专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师概率论基础与风险分布情景模拟专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师概率论基础与风险分布情景模拟专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，正态分布常被用于描述资产收益率，但实际市场中收益率

分布常表现出“尖峰厚尾”特征。下列哪种分布更适合描述这种现象？

A、均匀分布

B、泊松分布

C、t分布

D、指数分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。t分布具有比正态分布更尖的峰部和更厚的尾部，能更好地

捕捉金融市场中极端事件发生的概率。A选项均匀分布描述的是各值出现概率相等的

情形，不符合收益率分布特征；B选项泊松分布用于描述单位时间内事件发生的次数，

不适用于连续型收益率；D选项指数分布常用于描述等待时间，其尾部比正态分布更

薄。知识点：概率分布的尾部特征。易错点：混淆不同分布的适用场景。

2、某银行使用历史模拟法计算VaR时，选取了250个交易日的收益率数据。若置

信水平为99%，则VaR值对应的是哪个分位数？

A、第1个最差收益率

B、第2.5个最差收益率

C、第5个最差收益率

D、第10个最差收益率

【答案】B

【解析】正确答案是B。99%置信水平意味着我们关注最差的1%情况，250个交

易日的1%是2.5，通常取第2或第3个最差收益率。A选项对应99.6%置信水平；C

选项对应98%置信水平；D选项对应96%置信水平。知识点：VaR计算中的分位数选

择。易错点：混淆置信水平与分位数的关系。

3、在信用风险建模中，违约相关性的增加会导致什么变化？

A、预期损失增加

B、非预期损失增加

C、违约概率增加

D、回收率增加

【答案】B

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【解析】正确答案是B。违约相关性增加意味着多个债务人同时违约的可能性增大，

这会增加损失分布的波动性，从而提高非预期损失。A选项预期损失只与单个违约概率

和回收率相关；C选项违约概率是单个债务人的特征；D选项回收率与违约相关性无直

接关系。知识点：信用风险相关性影响。易错点：混淆预期损失与非预期损失的影响因

素。

4、某投资组合包含两种资产，其收益率相关系数为0.8。这表明什么？

A、两种资产收益率完全负相关

B、两种资产收益率高度负相关

C、两种资产收益率高度正相关

D、两种资产收益率不相关

【答案】B

【解析】正确答案是B。相关系数0.8表示两种资产收益率存在较强的负相关关系，

但不是完全负相关（1）。A选项完全负相关对应系数1；C选项正相关对应正系数；D

选项不相关对应系数0。知识点：相关系数interpretation。易错点：混淆相关系数大小

与相关性强度的关系。

5、在操作风险计量中，哪种方法需要银行内部损失数据作为主要输入？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、情景分析法

【答案】C

【解析】正确答案是C。高级计量法要求银行使用内部损失数据来建立操作风险模

型。A选项基本指标法使用单一指标；B选项标准法使用业务线指标；D选项情景分析

法主要依赖专家判断。知识点：操作风险计量方法。易错点：混淆不同方法的数据要求。

6、蒙特卡洛模拟在风险计量中的主要优势是什么？

A、计算速度快

B、不需要假设分布

C、能处理非线性问题

D、结果精确无误差

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟能够处理复杂的非线性关系和非正态分布。A

选项计算速度较慢；B选项仍需要假设分布；D选项存在模拟误差。知识点：蒙特卡洛

模拟特点。易错点：高估模拟方法的精确性。

7、在市场风险中，Beta系数衡量的是什么？

A、系统性风险

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