2025年金融风险管理师流动性风险与资金转移定价的关联性专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师流动性风险与资金转移定价的关联性专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险与资金转移定价的关联

性专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险与资金转移定价的关联性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、资金转移定价（FTP）在银行流动性风险管理中的核心作用是什么？

A、直接增加银行利润

B、公平衡量业务单元的流动性贡献与成本

C、替代传统信贷审批流程

D、简化财务报表编制

【答案】B

【解析】正确答案是B。FTP通过内部资金定价机制，将流动性成本和收益分配给

各业务单元，从而准确评估其对银行整体流动性的贡献。A选项错误，FTP是管理工

具而非直接盈利手段；C选项错误，FTP与信贷审批是独立流程；D选项错误，FTP

可能增加报表复杂性。知识点：FTP的流动性管理功能。易错点：混淆FTP与利润管

理的关系。

2、当银行面临流动性紧张时，FTP曲线通常会呈现什么特征？

A、长期利率低于短期利率

B、各期限利率保持不变

C、短期利率显著高于长期利率

D、完全倒挂且无规律

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性紧张时，银行会通过FTP提高短期资金成本，抑制

业务单元的短期资金需求。A选项描述的是正常情况；B选项不符合市场规律；D选项

过于绝对。知识点：FTP曲线与流动性状况的关联。易错点：忽视FTP对短期资金的

调节作用。

3、FTP系统如何影响银行的流动性缓冲策略？

A、降低法定准备金要求

B、激励业务单元持有高流动性资产

C、减少中央银行借款

D、自动调整资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。FTP通过为高流动性资产提供溢价，引导业务单元优化资

产结构。A选项错误，准备金是监管要求；C选项是结果而非机制；D选项与FTP无

关。知识点：FTP的流动性激励机制。易错点：混淆FTP与监管政策的关系。

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4、在FTP框架下，核心存款的定价通常如何处理？

A、按市场利率全额定价

B、给予流动性溢价

C、完全忽略其价值

D、等同于同业拆借利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心存款具有稳定性和低成本优势，FTP会通过溢价反映

其流动性价值。A选项忽视其特殊性；C选项完全错误；D选项未体现其优势。知识点：

核心存款的FTP处理。易错点：低估核心存款的流动性贡献。

5、FTP如何帮助银行识别流动性风险集中的业务领域？

A、通过各业务单元的FTP利差分析

B、仅依赖外部信用评级

C、参考历史违约数据

D、采用统一标准忽略差异

【答案】A

【解析】正确答案是A。FTP利差能直观反映业务单元的流动性成本与收益，揭示

风险集中点。B、C选项是辅助手段；D选项违背FTP初衷。知识点：FTP的风险识

别功能。易错点：忽视FTP的差异化分析能力。

6、银行在流动性危机期间调整FTP策略时，最可能采取的措施是？

A、降低所有业务FTP利率

B、提高非稳定资金来源的FTP附加费

C、暂停FTP系统运行

D、完全依赖中央银行流动性支持

【答案】B

【解析】正确答案是B。危机时银行会通过FTP惩罚非稳定资金，引导业务转向稳

定来源。A选项会加剧风险；C选项不可行；D选项是被动应对。知识点：FTP的危

机应对机制。易错点：混淆主动管理与被动救助。

7、FTP与流动性覆盖率（LCR）的关联主要体现在？

A、FTP直接决定LCR数值

B、FTP影响优质流动性资产配置

C、LCR是FTP的计算基础

D、两者完全独立

【答案】B

【解析】正确答案是B。FTP通过定价引导业务单元持有符合LCR要求的资产。A

选项错误，LCR是监管指标；C选