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2025年金融风险管理师高级内评法下四大核心风险参数估计专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师高级内评法下四大核心风险参数估

计专题试卷及解析

2025年金融风险管理师高级内评法下四大核心风险参数估计专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高级内评法下，估计违约概率（PD）时，最核心的依据是？

A、借款人历史信用表现

B、宏观经济指标预测

C、行业周期性特征

D、担保品价值波动

【答案】A

【解析】正确答案是A。PD估计的核心是借款人自身的信用历史表现，包括过往违

约记录、还款行为等。B、C、D是辅助调整因素，但不是基础依据。知识点：PD估计

原理。易错点：容易过度依赖宏观因素而忽视个体信用表现。

2、下列哪项不属于违约损失率（LGD）的主要影响因素？

A、担保品类型和质量

B、贷款优先级

C、经济周期阶段

D、借款人行业分类

【答案】D

【解析】正确答案是D。LGD主要受担保品、优先级和经济周期影响，行业分类更

多影响PD。知识点：LGD决定因素。易错点：混淆PD和LGD的影响因素。

3、在估计违约风险暴露（EAD）时，需要特别关注？

A、当前未使用授信额度

B、已提取贷款余额

C、授信承诺条款

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。EAD包括已提取余额和可能使用的未提取额度，授信条款

会影响额度使用概率。知识点：EAD构成要素。易错点：忽视未提取额度的潜在风险。

4、有效期限（M）的估计主要考虑？

A、贷款合同剩余期限

B、预计实际回收时间

C、再融资可能性

D、以上因素综合

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【答案】D

【解析】正确答案是D。期限估计需要综合合同期限、实际回收时间和再融资可能

性。知识点：期限估计方法。易错点：简单采用合同期限。

5、压力测试在PD估计中的作用是？

A、验证模型稳定性

B、评估极端情景下的违约概率

C、优化模型参数

D、替代基础模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试主要用于评估极端经济条件下的PD表现。知识

点：压力测试应用。易错点：混淆压力测试与模型验证的功能。

6、LGD估计中，折扣率的选择主要影响？

A、担保品估值

B、回收成本计算

C、时间价值调整

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。折扣率影响担保品现值、回收成本折现和时间价值计算。知

识点：LGD计算方法。易错点：忽视时间价值因素。

7、零售贷款PD估计的特点是？

A、依赖宏观模型

B、采用评分卡方法

C、注重个案分析

D、使用专家判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。零售贷款PD主要采用统计评分卡方法。知识点：零售PD

估计。易错点：套用公司贷款PD方法。

8、EAD估计中的信用转换因子（CCF）反映？

A、已使用额度比例

B、未使用额度可能使用比例

C、担保品覆盖率

D、违约概率

【答案】B

【解析】正确答案是B。CCF专门衡量未使用额度在违约时的可能提取比例。知识

点：CCF定义。易错点：与已使用比例混淆。

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9、期限调整因子（M）对资本要求的影响是？

A、期限越长，资本要求越高

B、期限越短，资本要求越高

C、无直接影响

D、非线性关系

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔规定，期限越长风险越大，资本要求越高。知

识点：期限风险权重。易错点：忽视期限的线性影响。

10、模型验证中，区分能力（Discrimina