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2025年金融风险管理师信用风险模型验证：稳定性与使用测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险模型验证：稳定性与使用

测试专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险模型验证：稳定性与使用测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险模型验证中，稳定性测试的主要目的是什么？

A、评估模型预测的准确性

B、检验模型在不同时间段或经济周期下的表现一致性

C、优化模型的参数设置

D、比较不同模型的优劣

【答案】B

【解析】正确答案是B。稳定性测试的核心是检验模型在不同时间段或经济周期下

的表现一致性，确保模型不会因时间推移或环境变化而失效。A选项是准确性测试的目

的；C选项是模型开发阶段的任务；D选项属于模型比较的范畴。知识点：模型验证的

基本类型。易错点：将稳定性测试与准确性测试混淆。

2、使用测试（UseTest）在信用风险模型验证中的作用是什么？

A、验证模型是否符合监管要求

B、确保模型在实际业务中的应用效果

C、评估模型的复杂程度

D、测试模型的计算速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。使用测试的目的是确保模型在实际业务中的应用效果，包

括决策支持、风险定价等。A选项是合规性测试的内容；C选项和D选项与使用测试

的核心目标无关。知识点：使用测试的定义与作用。易错点：将使用测试与合规性测试

混淆。

3、在模型稳定性测试中，通常采用哪种方法来评估模型参数的稳定性？

A、交叉验证

B、时间序列分析

C、敏感性分析

D、蒙特卡洛模拟

【答案】B

【解析】正确答案是B。时间序列分析常用于评估模型参数在不同时间段的变化情

况，从而判断其稳定性。A选项用于评估模型的泛化能力；C选项用于评估输入变化对

输出的影响；D选项用于模拟随机过程。知识点：稳定性测试的方法。易错点：混淆时

间序列分析与敏感性分析。

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4、以下哪项是模型使用测试中常见的评估指标？

A、ROC曲线下面积（AUC）

B、基尼系数

C、业务影响评估

D、违约率（PD）

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务影响评估是使用测试中的核心指标，用于衡量模型在

实际业务中的效果。A、B、D选项是模型准确性测试的指标。知识点：使用测试的评

估指标。易错点：将使用测试指标与准确性测试指标混淆。

5、在信用风险模型验证中，稳定性测试与使用测试的主要区别是什么？

A、稳定性测试关注模型内部逻辑，使用测试关注模型外部应用

B、稳定性测试是定量分析，使用测试是定性分析

C、稳定性测试由模型开发团队完成，使用测试由业务部门完成

D、稳定性测试是可选的，使用测试是必需的

【答案】A

【解析】正确答案是A。稳定性测试关注模型内部逻辑和参数的稳定性，而使用测

试关注模型在实际业务中的应用效果。B选项错误，两者均可定量或定性分析；C选项

错误，两者通常由独立验证团队完成；D选项错误，两者都是必需的。知识点：稳定性

测试与使用测试的区别。易错点：混淆两者的关注点。

6、以下哪项是模型稳定性测试的常见触发条件？

A、模型预测结果与实际偏差较大

B、经济环境发生重大变化

C、模型参数未通过敏感性测试

D、模型计算时间过长

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济环境发生重大变化是稳定性测试的常见触发条件，因

为模型可能无法适应新的环境。A选项是准确性测试的触发条件；C选项是敏感性测试

的触发条件；D选项与稳定性测试无关。知识点：稳定性测试的触发条件。易错点：混

淆不同测试的触发条件。

7、在使用测试中，评估模型对业务决策的支持效果时，通常采用哪种方法？

A、历史数据回测

B、专家访谈

C、用户满意度调查

D、模型比较分析

【答案】C

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