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2025年金融风险管理师贷款组合的信用风险暴露评估专题试卷及解析

2025年金融风险管理师贷款组合的信用风险暴露评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在贷款组合信用风险评估中，行业集中度风险主要关注的是？

A、单个借款人的违约概率

B、贷款组合在特定行业的分布比例

C、宏观经济波动对组合的影响

D、抵押品价值波动情况

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业集中度风险是指贷款组合过度集中于某个或某些行业，当该行业遭遇系统性风险时，组合整体信用质量会显著下降。A是借款人个体风险，C是系统性风险，D是抵押品风险，均不直接体现行业集中度特征。知识点：贷款组合风险分类。易错点：容易将行业集中度与宏观经济风险混淆。

2、信用风险缓释技术中，以下哪项不属于传统的风险缓释工具？

A、保证担保

B、信用衍生品

C、抵押品

D、净额结算

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用衍生品属于创新性风险转移工具，而保证担保、抵押品和净额结算都是传统风险缓释手段。知识点：信用风险缓释工具分类。易错点：容易将所有风险转移手段都视为传统工具。

3、在贷款组合管理中，预期损失（EL）的计算主要依据？

A、历史违约率

B、压力测试结果

C、经济资本要求

D、监管资本标准

【答案】A

【解析】正确答案是A。预期损失是基于历史数据计算的统计平均值，反映正常经营情况下的损失预期。B是极端情况下的损失，C和D是资本管理概念。知识点：预期损失与意外损失区别。易错点：容易混淆预期损失与资本要求的概念。

4、以下哪项指标最能反映贷款组合的违约相关性？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、资产相关性系数

D、风险暴露（EAD）

【答案】C

【解析】正确答案是C。资产相关性系数直接衡量不同借款人违约的关联程度。A、B、D都是个体风险参数。知识点：组合信用风险模型参数。易错点：容易将相关性参数与个体风险参数混淆。

5、在信用风险压力测试中，最不合理的情景假设是？

A、GDP增长率下降5%

B、失业率上升3个百分点

C、所有借款人同时违约

D、行业景气指数下降20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。所有借款人同时违约是极端不可能事件，不符合压力测试的合理性原则。其他选项都是合理的宏观经济或行业压力情景。知识点：压力测试情景设计原则。易错点：容易设计过于极端的不合理情景。

6、贷款组合信用风险内部评级法（IRB）的核心输入参数不包括？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、期限（M）

D、风险权重（RW）

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险权重是IRB模型的输出结果，不是输入参数。A、B、C都是IRB法的关键输入参数。知识点：IRB法参数体系。易错点：容易混淆模型输入与输出参数。

7、以下哪项不属于贷款组合信用风险缓释的监管要求？

A、法律有效性审查

B、定期价值重估

C、风险缓释期限匹配

D、借款人信用评级提升

【答案】D

【解析】正确答案是D。借款人信用评级提升是风险缓释的结果，不是监管要求。A、B、C都是监管对风险缓释的明确要求。知识点：信用风险缓释监管要求。易错点：容易将风险缓释效果与监管要求混淆。

8、在贷款组合管理中，风险分散效应主要体现在？

A、降低单个借款人违约概率

B、减少组合整体波动性

C、提高抵押品覆盖率

D、增强贷款回收率

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险分散通过降低相关性来减少组合整体波动性。A、C、D都是个体风险特征，不体现组合效应。知识点：组合风险分散原理。易错点：容易将分散效应与个体风险改善混淆。

9、以下哪项指标最适合监测贷款组合的信用风险迁移？

A、不良贷款率

B、风险迁徙率

C、拨备覆盖率

D、资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险迁徙率直接反映信用质量在不同评级间的转移情况。A是时点指标，C是损失补偿指标，D是资本指标。知识点：信用风险动态监测指标。易错点：容易混淆静态指标与动态监测指标。

10、在贷款组合信用风险经济资本计量中，最关键的假设是？

A、风险偏好设定

B、资产相关性结构

C、置信水平选择

D、时间范围确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。资产相关性结构直接影响组合风险聚合结果，是经济资本计量的核心假设。A、C、D都是重要但非最关键的假设。知识点：经济资本计量关键假设。易错点：容易忽视相关性假设的重要性。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、贷款组合信用风险暴露评估需要考虑的因素包括？

A、借款人集中度

B、行业分布

C、地域分布

D、产品结构

E、经济周期

【答案】A、B、C、D、E

【解析】所有选项都是贷款组合信用风险评估的关键维度。A是借款人维度，B、C是结构维度，D是产品维度，E是宏观维度。知识点：贷款组合风险评估框架。易错点：容易