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国际风险管理师（PRM）考试试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
以下哪项最准确描述“风险偏好”的定义？
A.组织在特定风险类别上可接受的最大损失金额
B.组织为实现战略目标而愿意承担的风险水平
C.组织在极端压力下仍能持续经营的风险承受能力
D.单个业务单元对风险的具体容忍度
答案：B
解析：风险偏好（RiskAppetite）是组织为实现战略目标而主动愿意承担的风险水平（B正确）。A是风险容忍度（RiskTolerance）的范畴（具体目标的可接受偏离度）；C是风险承受能力（RiskCapacity）（最大可承受的风险总量）；D是业务单元层面的风险容忍度（错误）。
在计算VaR（在险价值）时，若选择99%置信水平而非95%，最可能的影响是？
A.VaR值更小，对尾部风险的覆盖更弱
B.VaR值更大，对尾部风险的覆盖更强
C.VaR值不变，仅置信水平影响统计显著性
D.VaR值更小，对常态风险的覆盖更准
答案：B
解析：置信水平越高（如99%），VaR值越大（需覆盖更极端的损失），对尾部风险（极端事件）的覆盖能力越强（B正确）。A和D混淆了置信水平与VaR值的关系；C错误，置信水平直接影响VaR计算结果。
操作风险的“四大损失类型”不包括以下哪项？
A.内部欺诈导致的损失
B.客户、产品及业务操作导致的损失
C.市场波动导致的交易损失
D.实体资产损坏导致的损失
答案：C
解析：操作风险损失类型包括内部欺诈、外部欺诈、就业政策与工作场所安全、客户产品及业务操作、实体资产损坏、业务中断与系统失败、执行交割与流程管理（巴塞尔协议II定义）。C属于市场风险（错误）。
以下哪项是流动性风险的核心特征？
A.资产价格在短时间内大幅下跌
B.无法以合理成本及时变现资产或获得融资
C.交易对手因财务困境无法履约
D.模型假设与实际市场脱节导致的计量误差
答案：B
解析：流动性风险的核心是“无法及时以合理成本获得资金或变现资产”（B正确）。A是市场风险；C是信用风险；D是模型风险（错误）。
在压力测试中，“反向压力测试”的主要目的是？
A.验证现有风险模型在极端情景下的准确性
B.识别导致机构破产的最小触发事件
C.比较历史极端事件与当前风险状况的差异
D.评估风险缓释工具在压力情景下的有效性
答案：B
解析：反向压力测试（ReverseStressTesting）从“机构破产”的结果出发，反向推导可能引发该结果的最小触发事件（B正确）。A是常规压力测试的目的；C是历史情景分析；D是压力测试的辅助目标（错误）。
以下哪项属于信用风险缓释工具？
A.利率互换
B.抵押品
C.股票指数期货
D.波动率互换
答案：B
解析：信用风险缓释工具包括抵押、担保、净额结算、信用衍生工具（如CDS）（B正确）。A、C、D均为市场风险对冲工具（错误）。
ERM（企业全面风险管理）框架中，“目标设定”环节的核心任务是？
A.识别影响目标实现的潜在事项
B.明确组织战略与风险偏好的一致性
C.评估风险发生的可能性与影响程度
D.设计风险应对策略并监控执行
答案：B
解析：ERM框架（COSO）中，“目标设定”需确保组织目标与风险偏好一致（B正确）。A是“事项识别”；C是“风险评估”；D是“风险应对”与“监控”（错误）。
巴塞尔协议III中，“净稳定资金比率（NSFR）”的监管目标是？
A.确保银行短期流动性储备充足
B.降低银行对短期批发融资的依赖
C.限制银行杠杆率过高
D.提高交易账户的市场风险资本要求
答案：B
解析：NSFR（净稳定资金比率）=可用稳定资金/所需稳定资金≥100%，旨在引导银行使用长期稳定资金（如存款）支持长期资产（B正确）。A是LCR（流动性覆盖率）的目标；C是杠杆率要求；D是市场风险资本改革（错误）。
以下哪项属于市场风险中的“基差风险”？
A.因利率曲线形态变化导致的债券价值波动
B.同一资产在现货与期货市场的价格变动不一致
C.新兴市场货币汇率大幅贬值
D.股票指数成分股调整导致的跟踪误差
答案：B
解析：基差风险（BasisRisk）指现货与衍生品价格变动不完全同步的风险（B正确）。A是收益率曲线风险；C是汇率风险；D是跟踪误差风险（错误）。
操作风险高级计量法（AMA）的核心要求不包括？
A.使用内部损失数据
B.结合外部损失数据
C.依赖监管给定的固定系数
D.开展情景分析
答案：C
解析：AMA要求银行基于内部数据、外部数据、情景分析和业务环境指标（BEI）计量操作风险资本（C是基本指标法/标准法的特征，错误）。
二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）
以下哪些属于市场风险的组成部分？（）
A.利
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