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高频优选银行业考试风险管理及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.银行因借款人违约无法收回贷款本息的风险属于？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.巴塞尔协议III要求核心一级资本充足率最低为？

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

3.下列不属于操作风险的是？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场波动

D.系统故障

4.银行流动性风险的核心是？

A.盈利性不足

B.资金来源不稳定

C.资产变现能力差

D.资金供需错配

5.风险矩阵主要用于？

A.计量风险概率

B.评估风险影响

C.确定风险优先级

D.计算风险敞口

6.信用风险计量的基础是？

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.预期损失

7.下列属于市场风险的是？

A.汇率风险

B.操作风险

C.信用风险

D.合规风险

8.银行风险管理的首要目标是？

A.利润最大化

B.保障资产安全

C.满足监管要求

D.优化资源配置

9.操作风险三大要素不包括？

A.内部流程

B.人员因素

C.市场环境

D.外部事件

10.预期损失（EL）公式是？

A.EL=PD×LGD×EAD

B.EL=PD+LGD+EAD

C.EL=PD×EAD÷LGD

D.EL=LGD×EAD÷PD

单项选择题答案：1A2B3C4D5C6A7A8B9C10A

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行主要风险包括？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.巴塞尔协议III核心内容包括？

A.提高资本充足率

B.引入杠杆率监管

C.强化流动性监管

D.优化风险加权资产计量

3.信用风险缓释工具包括？

A.抵押品

B.保证

C.信用衍生工具

D.保险

4.市场风险类型包括？

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

5.操作风险分类包括？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.就业制度风险

D.客户产品操作风险

6.流动性风险衡量指标包括？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.存贷比

D.不良贷款率

7.风险管理流程包括？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

8.合规风险表现形式包括？

A.违反法律法规

B.违反监管规定

C.违反内部制度

D.违反行业准则

9.信用风险计量参数包括？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.违约风险暴露（EAD）

D.有效期限（M）

10.压力测试作用包括？

A.评估极端风险

B.验证风险模型

C.识别薄弱环节

D.优化风险应对

多项选择题答案：1ABCD2ABCD3ABCD4ABCD5ABCD6ABC7ABCD8ABCD9ABCD10ABCD

判断题（每题2分，共10题）

1.信用风险仅存在于贷款业务中。（）

2.巴塞尔协议III要求资本充足率≥8%。（）

3.操作风险是市场价格波动导致的损失。（）

4.流动性覆盖率（LCR）衡量短期流动性。（）

5.预期损失应计入银行经营成本。（）

6.市场风险含利率、汇率、股票、商品价格风险。（）

7.合规风险不属于银行主要风险。（）

8.风险识别是风险管理第一步。（）

9.抵押品可有效降低信用风险。（）

10.压力测试无需考虑极端情景。（）

判断题答案：1错2对3错4对5对6对7错8对9对10错

简答题（总4题，每题5分）

1.简述银行风险管理的定义。

答案：银行风险管理是识别、计量、监测、控制经营中各类风险（信用、市场等），平衡风险与收益，保障资产安全、实现稳健经营的过程。

2.简述信用风险的概念及影响。

答案：信用风险是借款人违约导致银行损失的风险。影响：减少收益、增加不良资产、损害声誉、引发系统性风险。

3.简述银行流动性风险的主要成因。

答案：成因：资金来源不稳定（存款流失）、资产变现难、期限错配（短存长贷）、市场流动性紧张、外部