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量化投资策略绩效评估体系构建研究
目录
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.1行业发展需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.1.2研究价值阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.1国外研究进展概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.2.2国内研究现状梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.2.3文献评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3研究内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
1.3.2研究目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
1.4.1研究方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
1.4.2技术路线图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
1.5论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
二、量化投资策略绩效评估理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.1绩效评估概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.1.1定义辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
2.1.2核心要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
2.2绩效评估基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
2.2.1科学性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
2.2.2客观性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
2.2.3全面性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
2.2.4可比性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
2.3绩效评估主要指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
2.3.1基于收益的指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
2.3.2基于风险的指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
2.3.3基于交易活跃度的指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
2.4绩效评估常用模型方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
2.4.1均值方差模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
2.4.2均值协方差模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84
2.4.3压力测试模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85
三、量化投资策略绩效评估体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87
3.1评估体系总体框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
3.1.1设计思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．96
3.1.2框架构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100
3.2评估体系维度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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