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第40卷第12期福建电脑Vol.40No.12

2024年12月JournalofFujianComputerDec.2024

应用因果发现方法分析期货价格间的关联性

谢杰

(福建师范大学计算机与网络空间安全学院福州350117)

摘要为了提高金融领域决策的合理性，理解期货价格之间的影响关系是必要的。本文分析石油、黄金和白银期货价格之

间的关联性。采用自回归单位根检验判断时间序列的平稳性，并使用一阶差分方法将非平稳序列转化为平稳序列，然后通过

贝叶斯信息准则估计序列之间的相对时滞，最后应用差异区域平衡法分析石油、黄金和白银之间的关系。研究的结果表明，

石油和黄金、黄金和白银之间的价格存在变化的因果关系。

关键词时间序列分析；期货价格；因果关系分析

中图法分类号TP291DOI:10.16707/ki.fjpc.2024.12.006

RevealtheInfluentialRelationshipbetweenFuturesPricesbyCausalDiscovery

Methods

XIEJie

(CollegeofComputerandCyberSecurity,FujianNormalUniversity,Fuzhou,China,350117)

AbstractItisnecessarytounderstandtheimpactrelationshipbetweenfuturespricesinordertoimprovethe

rationalityoffinancialdecision-making.Thisarticleanalyzesthecorrelationbetweenoil,gold,andsilverfutures

prices.Weuseautoregressiveunitroottesttodeterminethestationarityoftimeseries,andtransform

non-stationaryseriesintostationaryseriesusingfirst-orderdifferencemethod.Then,weestimatetherelative

timedelaybetweensequencesusingBayesianinformationcriterion,andfinallyapplythedifferenceregion

balancemethodtoanalyzetherelationshipbetweenoil,gold,andsilver.Theresultsofthestudyindicatethat

thereisacausalrelationshipbetweenthepricesofoilandgold,aswellasgoldandsilver.

KeywordsTimeSeriesAnalysis;FuturesPrices;CausalAnalysis

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