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2025年河北省普通高校专科接本科金融工程、金融学、投资学专业模拟试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填在题干后的括号内。）

1.下列不属于金融工程基本工具的是（）。

A.远期合约

B.期货合约

C.股票

D.互换合约

2.下列关于风险价值（VaR）的说法，错误的是（）。

A.VaR衡量在给定置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的最大损失。

B.VaR是一种常用的风险度量工具。

C.VaR可以完全避免投资损失。

D.VaR存在尾风险，即实际损失可能超过VaR预测值。

3.假设A股票的当前价格为50元，B股票的当前价格为100元。投资者构建了一个投资组合，持有10股A股票和5股B股票。如果A股票价格上涨10%，B股票价格下跌10%，则该投资组合的价值为（）元。

A.5000

B.5050

C.5100

D.5150

4.下列关于有效市场假说的说法，正确的是（）。

A.有效市场假说认为股票价格总是公平定价的。

B.在有效市场中，技术分析和基本面分析都无法获得超额收益。

C.有效市场假说认为市场信息是公开透明的。

D.以上说法都正确。

5.下列关于投资组合diversification的说法，错误的是（）。

A.分散投资可以降低投资组合的非系统性风险。

B.分散投资可以降低投资组合的系统性风险。

C.完全分散的投资组合可以实现无风险投资。

D.分散投资的原则是投资于相关性较低的资产。

6.期权买方的最大损失为（）。

A.期权费

B.标的资产价格

C.0

D.以上都不对

7.下列关于利率期限结构的说法，错误的是（）。

A.利率期限结构反映了不同期限债券的收益率关系。

B.利率期限结构可以分为水平型、上升型、下降型三种类型。

C.利率期限结构由预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论解释。

D.利率期限结构总是向上倾斜的。

8.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，错误的是（）。

A.CAPM认为风险越高的资产，预期收益率越高。

B.CAPM中的系统性风险可以用Beta系数衡量。

C.CAPM可以用来评估投资组合的绩效。

D.CAPM假设投资者都是风险中性的。

9.下列关于金融衍生品的说法，错误的是（）。

A.金融衍生品的价值取决于基础资产的价格。

B.金融衍生品可以用来规避风险，也可以用来投机。

C.金融衍生品都具有高杠杆性。

D.金融衍生品都适合所有投资者。

10.下列关于行为金融学的说法，正确的是（）。

A.行为金融学认为投资者总是理性的。

B.行为金融学解释了金融市场中的异常现象。

C.行为金融学的主要观点是有效市场假说。

D.行为金融学没有实际应用价值。

二、填空题（每小题2分，共20分。请将答案填写在横线上。）

1.金融工程的核心是__________。

2.金融市场的基本功能包括资金融通、价格发现、风险转移和__________。

3.互换合约是一种双方定期交换__________的金融合约。

4.证券投资分析的基本分析主要研究影响证券价格的__________和__________。

5.资本资产定价模型（CAPM）中的无风险利率是指__________。

6.期权卖方承担__________，并收取期权费。

7.下列期权的内在价值为正：看涨期权，当标的资产价格__________执行价格时；看跌期权，当标的资产价格__________执行价格时。

8.金融科技是指__________与金融相结合的产物。

9.金融市场按发行阶段可以分为__________和__________。

10.投资组合的预期收益率等于各单项资产预期收益率的__________加权平均。

三、简答题（每小题5分，共20分。请简要回答下列问题。）

1.简述金融工程产生的原因。

2.简述金融衍生品的主要风险。

3.简述有效市场假说的三种形式。

4.简述投资组合构建的基本步骤。

四、计算题（每小题10分，共20分。请列出计算过程