构建基于 VaR 法的量化评估模型对新技术应用风险进行量化评估为企业风险决策提供量化依据要点试题库及答案.docVIP

构建基于VaR法的量化评估模型对新技术应用风险进行量化评估为企业风险决策提供量化依据要点试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.VaR法衡量的是？

A.预期收益B.风险价值C.投资成本D.资产规模

答案：B

2.构建量化评估模型的第一步通常是？

A.收集数据B.确定模型参数C.选择算法D.验证模型

答案：A

3.新技术应用风险量化评估目的不包括？

A.减少风险B.忽略风险C.辅助决策D.了解风险

答案：B

4.VaR计算方法不包括以下哪种？

A.历史模拟法B.蒙特卡洛模拟法C.德尔菲法D.方差-协方差法

答案：C

5.企业风险决策的关键是？

A.直觉判断B.量化依据C.领导意见D.同行经验

答案：B

6.量化评估模型的数据来源不包括？

A.企业内部数据B.市场公开数据C.个人猜测数据D.行业研究报告

答案：C

7.评估新技术应用风险时，不考虑的因素是？

A.技术成熟度B.市场需求C.员工喜好D.竞争态势

答案：C

8.量化评估结果的主要作用是？

A.展示报告美观B.增加文档厚度C.支持决策制定D.应付上级检查

答案：C

9.基于VaR法的模型优点是？

A.计算复杂B.直观反映风险C.无需数据D.预测绝对准确

答案：B

10.风险量化评估流程的最后一步是？

A.建立模型B.分析结果C.实施决策D.调整模型

答案：C

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.新技术应用风险包含以下哪些方面？

A.技术风险B.市场风险C.财务风险D.管理风险

答案：ABCD

2.VaR法的特点有？

A.简单直观B.依赖历史数据C.可衡量极端风险D.适用于各种资产组合

答案：ABD

3.构建量化评估模型需要考虑的因素有？

A.数据质量B.模型适用性C.计算成本D.模型可解释性

答案：ABCD

4.企业风险决策考虑的因素包括？

A.风险承受能力B.战略目标C.成本效益D.法律法规

答案：ABCD

5.量化评估数据收集渠道有？

A.问卷调查B.数据库查询C.专家访谈D.实验测试

答案：ABCD

6.新技术应用市场风险包括？

A.市场需求波动B.竞争对手策略C.政策法规变化D.技术更新换代

答案：AB

7.验证量化评估模型的方法有？

A.回测检验B.专家评估C.交叉验证D.对比分析

答案：ACD

8.基于VaR法的量化评估模型局限性有？

A.不能预测尾部风险B.假设条件严格C.对数据要求高D.计算速度慢

答案：ABC

9.风险量化评估结果可用于？

A.风险预警B.资源分配C.绩效评估D.产品定价

答案：ABCD

10.新技术应用技术风险包含？

A.技术漏洞B.兼容性问题C.技术更新快D.研发成本高

答案：ABC

三、判断题（每题2分，共10题）

1.VaR法能精确计算未来所有风险。（×）

2.量化评估模型构建不需要考虑成本。（×）

3.新技术应用风险量化评估对企业决策无实际作用。（×）

4.历史模拟法计算VaR不需要历史数据。（×）

5.企业风险决策只看量化评估结果。（×）

6.量化评估数据只需内部数据即可。（×）

7.蒙特卡洛模拟法可多次模拟计算VaR。（√）

8.基于VaR法的模型能完全适应所有新技术风险评估。（×）

9.风险量化评估结果无需更新。（×）

10.新技术应用风险量化评估可忽略主观因素。（×）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述VaR法在新技术应用风险量化评估中的作用。

答案：VaR法能直观反映在一定置信水平下，新技术应用可能面临的最大潜在损失，为企业提供量化的风险衡量指标，辅助风险决策。

2.构建量化评估模型时，对数据质量有哪些要求？

答案：数据要准确可靠，具有完整性，涵盖足够长的时间范围和多维度信息，同时要保证一致性和及时性，以确保模型有效性。

3.举例说明新技术应用的技术风险。

答案：如新技术存在技术漏洞，可能导致系统故障或安全问题；技术兼容性差，无法与现有系统集成；技术更新换代快，应用不久就过时。

4.简述量化评估结果对企业风险决策的意义。

答案：量化评估结果能清晰呈现风险大小和影响程度，帮助企业了解风险状况，基于数据制定合理决策，提高决策科学性和准确性。

五、讨论题