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11月金融市场学模拟考试题+答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.金融市场的客体是指（）。

A.金融市场的交易对象

B.金融市场的交易者

C.金融市场的中介机构

D.金融市场的监管者

答案：A

解析：金融市场客体即金融市场的交易对象，也就是通常所说的金融工具，如股票、债券等。而金融市场的交易者是参与交易的主体；中介机构是为交易提供服务的；监管者负责对市场进行监督管理。所以本题选A。

2.下列属于资本市场的是（）。

A.商业票据市场

B.回购协议市场

C.股票市场

D.同业拆借市场

答案：C

解析：资本市场是指期限在一年以上的金融工具交易市场，股票市场是典型的资本市场。商业票据市场、回购协议市场、同业拆借市场的交易期限通常在一年以内，属于货币市场。所以本题选C。

3.某债券面值为1000元，票面年利率为10%，期限5年，每半年支付一次利息。若市场利率为10%，则其发行时的价格将（）。

A.高于1000元

B.低于1000元

C.等于1000元

D.无法计算

答案：C

解析：债券发行价格的计算公式为\(P=\sum_{t=1}^{n}\frac{C}{(1+r)^{t}}+\frac{M}{(1+r)^{n}}\)，其中\(C\)为利息，\(r\)为市场利率，\(M\)为面值，\(n\)为付息期数。本题中票面利率等于市场利率，每半年付息一次，半年票面利率为\(10\%\div2=5\%\)，半年市场利率也为\(10\%\div2=5\%\)，按公式计算债券价格等于面值1000元。所以本题选C。

4.市盈率是指（）。

A.股票价格与每股净资产的比率

B.股票价格与每股收益的比率

C.股票价格与每股股息的比率

D.股票价格与每股现金流的比率

答案：B

解析：市盈率（P/E）是股票价格与每股收益的比率，它反映了市场对公司未来盈利的预期。股票价格与每股净资产的比率是市净率；股票价格与每股股息的比率可用于计算股息率；股票价格与每股现金流的比率是市现率。所以本题选B。

5.基金管理人的主要职责是（）。

A.保管基金资产

B.管理和运用基金资产

C.销售基金份额

D.监督基金托管人

答案：B

解析：基金管理人的主要职责是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，管理和运用基金资产以实现基金的投资目标。保管基金资产是基金托管人的职责；销售基金份额可以由基金销售机构进行；监督基金托管人通常是基金持有人大会等的职责。所以本题选B。

6.下列不属于金融衍生工具的是（）。

A.期货合约

B.期权合约

C.债券

D.互换合约

答案：C

解析：金融衍生工具是指建立在基础产品或基础变量之上，其价格随基础金融产品的价格（或数值）变动的派生金融产品，包括期货合约、期权合约、互换合约等。债券是一种基础金融工具，不属于金融衍生工具。所以本题选C。

7.期权合约买方可能形成的收益或损失状况是（）。

A.收益无限大，损失有限大

B.收益有限大，损失无限大

C.收益有限大，损失有限大

D.收益无限大，损失无限大

答案：A

解析：期权合约买方支付期权费获得权利，最大损失就是所支付的期权费，是有限的。而当市场走势有利于买方时，其潜在收益可以是无限大的，比如看涨期权，股价上涨无上限，买方收益也就无上限。所以本题选A。

8.下列关于同业拆借市场的说法，错误的是（）。

A.同业拆借是金融机构之间进行短期资金融通的市场

B.同业拆借利率是货币市场的基准利率

C.同业拆借市场的交易目的主要是为了满足金融机构的长期资金需求

D.同业拆借市场的交易主体主要是商业银行等金融机构

答案：C

解析：同业拆借市场是金融机构之间进行短期资金融通的市场，交易目的主要是为了满足金融机构临时性的资金需求，而非长期资金需求。同业拆借利率是货币市场的基准利率，交易主体主要是商业银行等金融机构。所以本题选C。

9.下列关于债券久期的说法，正确的是（）。

A.久期越长，债券价格的波动幅度越大

B.久期越短，债券价格的波动幅度越大

C.久期与债券价格的波动幅度无关

D.久期与债券价格的波动幅度呈反向关系

答案：A

解析：久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越高，债券价格的波动幅度也就越大。所以本题选A。

10.下列属于系统性风险的是（）。

A.公司经营不善风险

B.行业竞争风险

C.宏观经济波动风险

D.财务造假风险

答案：C

解析：系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，宏观经济波动风险属于系统性风险。公司经营不善风险、