2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1004）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项最符合“风险”的定义？

A.已发生的损失金额

B.未来结果的不确定性

C.预期收益的波动

D.特定情景下的最大损失

答案：B

解析：风险的核心是“未来结果的不确定性”（PRMIA《风险管理基础》定义）。选项A错误，因风险是未来可能而非已发生；选项C错误，收益波动仅反映部分风险（如市场风险）；选项D描述的是VaR等具体风险度量工具的结果，非风险本质。

在市场风险度量中，VaR（风险价值）的核心缺陷是？

A.无法处理正态分布数据

B.未考虑尾部损失的具体规模

C.仅适用于信用风险

D.计算复杂度低

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）表示“在给定置信水平下的最大可能损失”，但无法说明超过VaR的尾部损失有多大（PRMIA《市场风险》章节）。选项A错误，VaR可基于正态分布或其他分布；选项C错误，VaR主要用于市场风险；选项D错误，VaR计算复杂度较高（如蒙特卡洛模拟）。

信用风险中的“LGD”指？

A.违约概率（ProbabilityofDefault）

B.违约损失率（LossGivenDefault）

C.风险敞口（ExposureatDefault）

D.预期损失（ExpectedLoss）

答案：B

解析：LGD（LossGivenDefault）是违约发生时的损失比例（PRMIA《信用风险》定义）。选项A为PD，选项C为EAD，选项D为EL（EL=PD×LGD×EAD），均错误。

操作风险资本计量的高级计量法（AMA）要求银行？

A.仅使用外部损失数据

B.建立内部损失数据库并结合情景分析

C.采用固定比例（如15%）计算

D.仅依赖监管给定的标准参数

答案：B

解析：AMA要求银行使用内部损失数据、外部数据、情景分析和业务环境指标（巴塞尔协议II）。选项A错误，需结合内外部数据；选项C为基本指标法（BIA）；选项D为标准法（TSA），均错误。

流动性风险中的“融资流动性风险”主要指？

A.市场交易不活跃导致无法及时变现

B.银行无法以合理成本获得资金

C.资产与负债期限错配

D.央行货币政策变化引发的流动性紧张

答案：B

解析：融资流动性风险指银行无法以合理成本获得资金以满足支付义务（PRMIA《流动性风险》定义）。选项A为市场流动性风险；选项C是期限错配的表现；选项D是外部冲击因素，均错误。

以下哪项属于系统性风险？

A.某公司因管理层丑闻导致股价下跌

B.美联储加息引发全球股市波动

C.某银行因操作失误导致资金损失

D.某行业因技术变革需求下降

答案：B

解析：系统性风险（不可分散风险）影响整个市场，如宏观经济政策（PRMIA《风险管理基础》）。选项A、C、D为个体或行业特有风险（非系统性风险），可通过分散化降低。

在压力测试中，“逆向压力测试”的核心目标是？

A.识别正常市场条件下的风险

B.确定导致机构失败的极端情景

C.验证VaR模型的准确性

D.计算风险资本的最低要求

答案：B

解析：逆向压力测试从“机构失败”的结果反推可能引发该结果的情景（PRMIA《压力测试与情景分析》）。选项A为常规压力测试；选项C是模型验证内容；选项D是资本计算目标，均错误。

巴塞尔协议III中“杠杆率”的计算分母是？

A.一级资本

B.表内外风险暴露总额

C.风险加权资产

D.核心一级资本

答案：B

解析：杠杆率=一级资本/表内外风险暴露总额（巴塞尔协议III），用于限制银行过度杠杆。选项A是分子；选项C是风险加权资本充足率的分母；选项D是核心一级资本，均错误。

以下哪种风险度量方法属于“一致性风险度量”？

A.VaR（风险价值）

B.ES（预期损失）

C.最大损失（MaxLoss）

D.标准差（StandardDeviation）

答案：B

解析：一致性风险度量需满足次可加性、单调性等公理（Artzner等提出），ES（预期损失）满足，而VaR不满足次可加性（PRMIA《风险度量理论》）。选项A、C、D均不满足一致性要求。

操作风险“业务中断与系统失败”属于以下哪类操作风险事件？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.执行、交付与流程管理

D.客户、产品与业务活动

答案：C

解析：根据巴塞尔协议，操作风险事件分为七类，“业务中断与系统失败”属于“执行、交付与流程管理”（其他类别如内部欺诈、外部欺诈等）。选项A、B、D对应其他类别，错误。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

以下属于市场风险主要来源的有？（）

A.利率波动

B.信用评级下调

C.汇率变动

D.商品价格波动

答案：ACD

解析：市场风险源于市场变