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2025年下半年银行从业中级初级考试[风险管理]训练题及答案

一、单项选择题（每题1分，共80分）

1.下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

答案：C

解析：对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，A选项错误；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中，B选项错误；操作风险具有非营利性，不能为商业银行带来盈利，D选项错误；对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，C选项正确。

2.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

答案：C

解析：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，A选项正确；商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，B选项正确；商业银行通常通过资本金来应对非预期损失，而不是依靠中央银行救助，C选项错误；商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移，D选项正确。

3.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

答案：A

解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值，A选项正确；市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，B选项错误；公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格，C选项错误；市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值，D选项错误。

4.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B

解析：资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性，A选项正确；负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债变为积极性的主动负债，B选项错误；资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，C选项正确；全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，D选项正确。

5.下列关于风险分散化的论述，不正确的是（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

答案：D

解析：如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果，A选项正确；如果资产之间的相关性为-1，风险分散效果最好，B选项正确；如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险，C选项正确；如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差，D选项错误。

6.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D.以上说法都正确

答案：D

解析：在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC），A选项正确；在单笔业务