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大类资产配置与A股相对收益策略系列：A股和港股投资者情绪的量化与择时应用.docx

大类资产配置与A股相对收益策略系列：A股和港股投资者情绪的量化与择时应用.docx

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    一、噪声交易者模型 3

    、有效市场假说 3

    、噪声交易者模型引入 3

    二、投资者情绪 4

    、投资者情绪指数的构建与择时策略框架 5

    、关于投资者情绪的海外研究文献 6

    、主成分分析理论介绍 6

    、偏最小二乘回归理论介绍 7

    三、A股投资者情绪指数的构建与择时策略表现 7

    、A股投资者情绪指标选取 8

    、A股投资者情绪指数构建 12

    、基于情绪指数的择时策略介绍 13

    、基于A股投资者情绪指数对中证全指择时 14

    四、港股投资者情绪指数的构建与择时策略表现 17

    、港股情绪指标选择 17

    、港股情绪指数构建 20

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