2025年金融工程专业题库—— 金融工程与金融领域合作研究.docxVIP

2025年金融工程专业题库——金融工程与金融领域合作研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。多选、错选或不选均不得分。）

1.金融工程的核心目标是（）。

A.提高金融市场的透明度

B.增加金融机构的监管负担

C.优化资源配置效率

D.降低金融创新的风险

2.以下哪项不是金融工程的基本要素（）。

A.期权

B.期货

C.资产负债表

D.互换

3.在金融工程中，VaR（风险价值）主要用于（）。

A.衡量投资组合的预期收益率

B.评估投资组合的流动性风险

C.量化投资组合的潜在损失

D.分析投资组合的夏普比率

4.以下哪种金融工具属于衍生品（）。

A.普通股

B.债券

C.期权

D.货币市场基金

5.在金融工程中，套利定价理论（APT）主要关注（）。

A.市场的有效性

B.资产的系统性风险

C.无风险利率的波动

D.投资者的风险偏好

6.以下哪种方法不属于金融工程中的风险管理技术（）。

A.对冲

B.分散化

C.资产配置

D.趋势交易

7.在金融工程中，Black-Scholes模型主要用于（）。

A.评估股票的内在价值

B.计算期权的理论价格

C.分析债券的信用风险

D.测量市场的Beta系数

8.以下哪种金融工具不属于结构性产品（）。

A.可转换债券

B.资产支持证券

C.互换

D.股票

9.在金融工程中，蒙特卡洛模拟主要用于（）。

A.评估投资组合的风险

B.计算期权的隐含波动率

C.分析市场的流动性

D.测量资产的Alpha系数

10.以下哪种金融理论强调市场的无摩擦特性（）。

A.有效市场假说

B.套利定价理论

C.行为金融学

D.期权定价理论

11.在金融工程中，压力测试主要用于（）。

A.评估投资组合在极端市场条件下的表现

B.计算期权的希腊字母

C.分析市场的有效性

D.测量资产的Sharpe比率

12.以下哪种金融工具属于信用衍生品（）。

A.期货

B.期权

C.互换

D.信用违约互换（CDS）

13.在金融工程中，资产定价模型（CAPM）主要关注（）。

A.市场的系统性风险

B.个别资产的预期收益率

C.无风险利率的波动

D.投资者的风险偏好

14.以下哪种方法不属于金融工程中的估值技术（）。

A.现金流折现法

B.相对估值法

C.压力测试法

D.资产基础估值法

15.在金融工程中，实物期权理论主要用于（）。

A.评估投资项目的灵活性

B.计算期权的理论价格

C.分析市场的有效性

D.测量资产的Beta系数

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有多项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。多选、错选或不选均不得分。）

1.金融工程的基本要素包括（）。

A.期权

B.期货

C.资产负债表

D.互换

E.股票

2.在金融工程中，风险管理技术包括（）。

A.对冲

B.分散化

C.资产配置

D.趋势交易

E.压力测试

3.金融工程中的估值技术包括（）。

A.现金流折现法

B.相对估值法

C.压力测试法

D.资产基础估值法

E.期权定价法

4.金融工程中的衍生品包括（）。

A.期货

B.期权

C.互换

D.信用违约互换（CDS）

E.股票

5.金融工程中的风险管理理论包括（）。

A.套利定价理论（APT）

B.资产定价模型（CAPM）

C.有效市场假说

D.行为金融学

E.期权定价理论

6.金融工程中的结构性产品包括（）。

A.可转换债券