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分位数回归理论：原理剖析与风险管理实践应用.docx

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    分位数回归理论：原理剖析与风险管理实践应用

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在全球经济一体化和金融创新不断深化的背景下，金融市场呈现出前所未有的复杂性与波动性。各类金融风险如市场风险、信用风险、流动性风险等相互交织、相互影响，给金融机构、投资者以及整个金融体系带来了严峻的挑战。例如，2008年的全球金融危机，由美国次贷危机引发，迅速蔓延至全球金融市场，导致众多金融机构破产倒闭，投资者资产大幅缩水，实体经济也遭受重创。这场危机充分暴露了传统风险管理方法的局限性，凸显了寻找更为有效的风险分析与管理方法的紧迫性。

    传统的风险管理方法，如基于均值-方差模型的风险度量方法，往往依赖于正态分布等严

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