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(新)金融风险概论专科国家开放大学春季学期期末统一考试试题及参考答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下不属于系统性金融风险特征的是（）。

A.传染性

B.全球性

C.可分散性

D.负外部性

答案：C。系统性金融风险是指金融体系由于遭受了大规模的不利冲击而无法持续有效地履行其基本功能的风险，具有传染性、全球性、负外部性等特征，不可通过分散投资来消除，所以不具有可分散性，C选项符合题意。

2.（）是指金融机构或其他融资者利用高杠杆进行融资，在市场波动时面临巨大损失的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.杠杆风险

答案：D。杠杆风险是指由于使用杠杆融资而导致的风险，当市场情况不利时，高杠杆会放大损失。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致损失的可能性；流动性风险是指金融机构无法及时获得足够资金以履行到期债务的风险；操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人为错误、系统故障或外部事件所造成损失的风险。所以答案选D。

3.下列属于金融市场风险的是（）。

A.利率风险

B.道德风险

C.合规风险

D.战略风险

答案：A。金融市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。道德风险是在信息不对称的情况下，一方为了自身利益而损害另一方利益的行为；合规风险是指因违反法律、法规、规章或监管要求而遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险；战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性。所以选A。

4.信用评级机构对企业进行评级时，主要考虑的因素不包括（）。

A.企业的财务状况

B.企业的行业地位

C.企业的员工数量

D.企业的经营管理水平

答案：C。信用评级机构在对企业进行评级时，通常会考虑企业的财务状况、行业地位、经营管理水平、市场竞争力、发展前景等因素。员工数量并不是决定企业信用等级的关键因素，所以答案是C。

5.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）天的流动性需求。

A.30

B.60

C.90

D.180

答案：A。流动性覆盖率是指优质流动性资产储备与未来30日的资金净流出量之比，旨在确保商业银行在规定的流动性压力情景下，能够通过变现合格优质流动性资产满足未来至少30天的流动性需求。所以选A。

6.操作风险损失事件类型中，内部欺诈是指（）。

A.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件

B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件

C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件

D.因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件

答案：B。A选项描述的是外部欺诈；C选项是实物资产的损坏；D选项是执行、交割和流程管理事件。内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件，所以选B。

7.下列关于金融衍生品风险的说法，错误的是（）。

A.金融衍生品具有高杠杆性，会放大风险

B.金融衍生品交易复杂，增加了风险管理的难度

C.金融衍生品的价格波动通常小于基础资产

D.金融衍生品可能面临信用风险

答案：C。金融衍生品是基于基础资产衍生出来的金融工具，其价格波动通常大于基础资产，因为它具有高杠杆性，能放大收益和风险。同时，金融衍生品交易复杂，增加了风险管理的难度，并且在交易过程中也可能面临信用风险，即交易对手违约的风险。所以C选项说法错误。

8.金融机构面临的最基本、最常见的风险是（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

答案：B。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致损失的可能性，在金融活动中广泛存在，是金融机构面临的最基本、最常见的风险。市场风险主要受市场因素波动影响；流动性风险侧重于资金的可获得性；操作风险源于内部程序、人员和系统等方面。所以选B。

9.以下不属于金融风险管理流程的是（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险创造

答案：D。金融风险管理流程主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。风险创造并不是金融风险管理的流程，金融风险管理的目的是降低和管理风险，而不是创造风险。所以选