VaR方法:金融风险管理的基石与应用探索.docx

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VaR方法:金融风险管理的基石与应用探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化与金融创新不断推进的背景下,金融市场呈现出前所未有的复杂性与波动性。从2008年的全球金融危机,到近年来新兴市场货币的大幅波动,诸多事件凸显了金融市场风险的多样性和破坏性。在这样的环境中,金融机构、企业和投资者面临着前所未有的挑战,准确评估和有效管理风险成为维持金融稳定和实现投资目标的关键。

传统的风险管理方法,如风险敞口分析、敏感性分析等,虽能在一定程度上揭示风险状况,但无法全面、综合地衡量风险。风险敞口分析仅关注风险暴露的规模,未能考虑市场因素的波动对风险的影响;敏感性分析则侧重于单一因素变化对

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